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比率价差策略在不同市场走势下的风险特征？​
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比率价差策略在不同市场走势下的风险特征？​

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标的上涨至超过高行权价：卖出的 2 份认购期权需履约（按高行权价卖出标的），买入的 1 份认购期权获利（按低行权价买入标的），净亏损随价格上涨扩大（理论上无限）。标的横盘或下跌：所有期权到期作废，策略亏损为净权利金成本（买入权利金 - 卖出权利金 ×2）。关键风险：比率失衡可能导致单向风险敞口扩大，需严格控制比例与行权价间距。

发布于2025-5-28 22:09 郑州
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