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来自：股票

数学模型定价与市场情绪的关系是怎样的？
-数学模型定价主要基于理性的经济和财务数据进行分析，而市场情绪是投资者群体心理和行为的综合表现，可能受到新闻事件、市场传闻、投资者情绪传染等多种非经济因素影响。-在市场情绪高涨时，投资...

1个回答 1次浏览 2025-01-16 10:22 极速回答

来自：股票

数学模型定价在证券市场有什么作用？
-为投资决策提供依据：投资者可以通过模型计算出证券的理论价值，与市场价格对比，判断证券是否被低估或高估，从而决定是否买入或卖出。例如，如果通过DDM模型计算出某股票的内在价值高于当前市...

1个回答 1次浏览 2025-01-16 10:21 极速回答

来自：股票

市场参与者如何运用数学模型定价进行交易？
-投资者：可以利用模型计算出证券的内在价值，寻找被低估的证券进行买入，被高估的证券进行卖出。例如，价值投资者可能会使用DDM模型等寻找具有长期投资价值的股票。-做市商：利用定价模型确定...

1个回答 1次浏览 2025-01-16 10:22 极速回答

来自：期货

期权交易费用的定价机制是怎样的？
交易所规费：由交易所收取，用于维持交易系统运营、监管等，按期权合约面值或交易金额的一定比例收取，不同期权品种费率不同。券商佣金：券商收取，涵盖提供交易通道、服务等成本，依据券商自身成本...

1个回答 1次浏览 2025-04-01 15:06 极速回答

来自：期货

期权的波动率对定价有何影响？
您好，期权的波动率显著影响其定价，具体体现在以下几个方面：波动率的定义：在金融领域，波动率通常指的是标的资产价格的波动程度。高波动率意味着价格变动的幅度大，低波动率则相反。波动率对期权...

1个回答 1次浏览 2024-04-09 17:16 极速回答

来自：期货

目前债券期货期权是如何定价的？
期货期权的价格可以采用期货期权的风险中性树进行计算：利用在任何节点的期权的价值等于立即执行期权的价值与持有期权直到下一阶段的价值这两者之间的最大值，从期权到期日考试并从后向前...

1个回答 34次浏览 2021-08-24 15:33 极速回答

来自：股票、股票开户

量化交易采用多因子模型策略，券商在佣金定价上如何体现模型复杂度差异？
对于量化交易采用的多因子模型策略，券商在佣金定价上一般会考虑模型复杂度差异。通常来说，如果多因子模型的构建相对简单，涉及的因子较少，计算逻辑不复杂，对券商的系统资源、技术支持等方面要求...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 17:15 极速回答

来自：股票、个股

个股期权怎么定价？上证50ETF怎么定价/
期权定价由交易所规定，我司交易手续费是市场的底线水平，欢迎到我司办理开户！佣金保证更低！欢迎联系我开期权！佣金低至1.7元一张！

29个回答 2140次浏览 2015-12-11 14:42 极速回答

来自：股票

如何检验证券定价数学模型的有效性？
-样本内检验：使用构建模型时所使用的数据样本进行检验，看模型是否能够较好地解释历史数据中的证券价格变动。例如，将历史的股息数据、市场利率等代入DDM模型，计算出的理论价值与历史实际价格...

1个回答 1次浏览 2025-01-16 10:22 极速回答

来自：股票

构建证券定价数学模型的关键因素有哪些？
-现金流预测：对于股票来说，准确预测未来股息现金流或企业自由现金流是关键。对于债券，则要准确估计本金和利息的支付情况。预测的准确性直接影响模型定价的可靠性。-风险评估：确定合适的风险度...

1个回答 1次浏览 2025-01-16 10:21 极速回答

来自：期货

如何理解期权的“权利金”？它是如何定价的？
权利金是期权买方为获得期权权利而支付给卖方的费用。它是由期权的内在价值和时间价值两部分组成。期权定价通常采用布莱克-斯科尔斯模型等，考虑标的资产价格、行权价格、到期时间、无风险利率、标...

1个回答 1次浏览 2025-04-19 23:41 极速回答

来自：期货

期权交易费率按什么标准定价？
受运营成本、市场竞争、期权品种、客户类型和交易量等因素影响定价。股票开户可以提前联系客户经理预约，目前看来，我们的佣金极具性价比！极低！欢迎找我了解详情

1个回答 1次浏览 2025-02-06 11:05 极速回答

来自：期货

期权的波动率对定价有何影响？我该如何利用？
您好，期权的波动率对定价有显著影响，投资者可以通过多种策略利用波动率进行投资。期权的价格由多个因素决定，其中波动率是一个核心因素。它代表了标的资产价格变动的程度和速度，直接关系到期权的...

1个回答 1次浏览 2024-04-11 15:51 极速回答

来自：期货

好的期权程序化模型的标准有哪些？
您好，很高兴为您解答问题。一个好的期权程序化模型应具备以下标准：1.有效性：模型能够准确反映期权的内在价值，对于各种市场情况都能给出合理的预测结果。2.稳定性：模型在长时间内的运行结果...

1个回答 1次浏览 2023-12-20 09:13 极速回答

来自：期货

期权策略服务有哪些常见的策略模型？
您好，期权策略服务是指为期权投资者提供专业的期权投资组合设计、风险管理、交易执行等服务的业务。期权策略服务可以帮助投资者利用期权的多样性和灵活性，实现不同的投资目标和风险偏好，提高收益...

1个回答 1次浏览 2023-11-16 16:02 极速回答

来自：期货

亚式期权的定价方式与普通期权有何不同？​
亚式期权价格基于标的资产在一段时间内的平均价格，普通期权基于到期时标的资产价格。亚式期权定价考虑价格平均值，降低了短期波动影响。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:36 极速回答

来自：股票

新上市期权合约的定价规则是怎样的？
一般基于布莱克-斯科尔斯模型等经典期权定价模型，并结合市场供求关系、标的资产的价格波动、无风险利率、期权的行权价格和到期时间等因素进行综合定价。此外，还会参考同类已上市期权合约的价格以...

1个回答 1次浏览 2025-04-17 02:32 极速回答

来自：期货

股指期权结算价是怎么定价的？
股指期权的结算价等细节还没有出来。股指期货是可以办理开户的，结算价应该是最后一小时的加权平均价

7个回答 825次浏览 2014-03-24 09:51 极速回答

来自：期货、金融期货

金融期权中的敲定价格和期权费有什么不同？
期权开户可以看看我们公司，期权需要20个交易日50万验资，费用全包价1.8元！

9个回答 882次浏览 2016-03-17 10:20 极速回答

来自：股票

股票定价和期货定价的区别股票定价是怎么定的
"股票定价和期货定价的区别主要是定价来源上的区别，期货的定价主要是根据期货所对应的现货价格来决定的，而股票的定价则是根据股票在市场中的供需关系来决定的。　　股票和期...

1个回答 1次浏览 2022-07-21 14:11 极速回答

来自：期货

如何对期权进行估值？常用的估值模型有哪些？​
通过考虑标的资产价格、行权价、到期时间、波动率、无风险利率等因素估值。常用模型有布莱克-斯科尔斯模型、二叉树模型、蒙特卡洛模拟模型等。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:38 极速回答

来自：期货

讲一下关于期权的Black-Scholes模型?
您好，百度了解一波，投资顺利，有兴趣也可以详询

14个回答 841次浏览 2018-03-02 08:30 极速回答

来自：其它

期权期货BS模型中N怎么算？
你好，二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存...

9个回答 1068次浏览 2017-05-26 10:25 极速回答

来自：期货

常见的奇异期权有哪些类型？如障碍期权、亚式期权等，它们的特点和定价方法是怎样的？
障碍期权：特点：设有一个或多个障碍价格，当标的资产价格达到或未达到障碍价格时，期权的价值或行权条件会发生变化。例如，触及式障碍期权在标的资产价格触及障碍价格时才生效，否则期权作废；而未...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 12:08 极速回答

来自：期货

商品期权（如原油、黄金）的定价需考虑哪些特殊因素？
特殊定价因素：存储成本：原油需仓储费，黄金需保险费便利收益：实物商品的使用价值季节性因素：农产品受种植周期影响运输成本：区域价差影响交割政治风险：产油国局势影响原油期权

1个回答 1次浏览 2025-04-11 13:25 极速回答

来自：期货

什么是期权金（Premium）？其定价受哪些因素影响？
期权金=内在价值+时间价值，影响因素：标的资产价格（直接影响内在价值）行权价（决定实值/虚值程度）剩余时间（时间价值）波动率（IV）（影响时间价值）无风险利率（影响资金成本）

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:59 极速回答

来自：期货

期权策略复杂程度影响手续费定价吗？
影响，策略越复杂，手续费通常越高。炒股直接手机上就能开通，不用到柜台去，可以在我们这开户，佣金便宜到你无法想象。我们的交易系统快速稳定

1个回答 1次浏览 2025-03-20 15:23 极速回答

来自：股票

随着金融市场发展，证券定价数学模型有哪些发展趋势？
-模型的复杂性增加：随着金融市场的创新和发展，新的金融产品和交易策略不断涌现，为了更准确地定价，模型会考虑更多的因素和更复杂的市场结构，如引入随机波动率、跳跃过程等更复杂的数学假设来改...

1个回答 1次浏览 2025-01-16 10:23 极速回答

来自：期货

美式期权与欧式期权的行权规则差异及定价影响。
行权规则：美式期权：可在到期前任何时间行权。欧式期权：仅到期日行权。定价影响：美式期权价格≥欧式期权（因行权灵活性）。标的资产有股息时，美式看涨期权可能被提前行权（以获取股息）。常用二...

1个回答 1次浏览 2025-05-08 22:00 极速回答

来自：期货

蒙特卡罗模拟法在处理复杂期权（如路径依赖期权）定价时有何优势？
您好，处理复杂期权的优势：能方便地处理路径依赖期权，通过模拟大量的路径来准确反映期权收益与标的资产价格路径的关系，不受期权结构复杂性的限制。联系我详细咨询

1个回答 1次浏览 2025-04-12 22:51 极速回答

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