期权定价中的锚定效应干扰及修正规则?
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期权定价中的锚定效应干扰及修正规则?

叩富问财 浏览:163 人 分享分享

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干扰机制:
依赖历史价格(如前收盘价)定价,忽视实时波动率变化,导致期权价格偏离 BS 模型理论值。修正方法:
实时更新隐含波动率(IV),使用蒙特卡洛模拟计算动态理论价,偏离度 > 5% 时触发重新定价流程。

发布于2025-6-4 14:44 郑州

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