分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
13391637785 
首发回答
您好。期货价格上涨而期权不涨，可能是因为期权定价不仅仅取决于期货价格，还受到多种因素的影响。
期权定价机制较为复杂，主要考虑以下因素：
1. 标的资产价格：即期货价格，它是影响期权价格的重要因素之一。一般来说，期货价格上涨，看涨期权价格可能上涨，看跌期权价格可能下跌。
2. 执行价格：期权的执行价格与期货价格的关系也会影响期权价格。当执行价格与期货价格接近时，期权价格相对较高；当执行价格与期货价格相差较大时，期权价格相对较低。
3. 到期时间：期权的到期时间越长，其价格通常越高。因为在到期时间内，标的资产价格有更多的波动空间，期权的价值也相应增加。
4. 波动率：波动率是衡量标的资产价格波动程度的指标。波动率越高，期权价格越高，因为标的资产价格波动越大，期权获利的可能性也越大。
5. 无风险利率：无风险利率的变化会影响期权价格。一般来说，无风险利率上升，看涨期权价格可能上涨，看跌期权价格可能下跌。
例如，假设某期货合约价格上涨了10%，但同时期权的到期时间较短，波动率较低，执行价格与期货价格相差较大，那么期权价格可能不会上涨，甚至可能下跌。
您如果需要深入了解期权定价机制，可以联系邵经理免费咨询。邵经理拥有多年期货从业经验，对期权定价机制有深入的研究和理解，可以为您提供专业的解答和建议。
温馨提示：期权投资具有较高的风险性，投资者在进行期权交易前，应充分了解期权的基本知识和交易规则，评估自身的风险承受能力，谨慎投资。
期权定价机制较为复杂，主要考虑以下因素：
1. 标的资产价格：即期货价格，它是影响期权价格的重要因素之一。一般来说，期货价格上涨，看涨期权价格可能上涨，看跌期权价格可能下跌。
2. 执行价格：期权的执行价格与期货价格的关系也会影响期权价格。当执行价格与期货价格接近时，期权价格相对较高；当执行价格与期货价格相差较大时，期权价格相对较低。
3. 到期时间：期权的到期时间越长，其价格通常越高。因为在到期时间内，标的资产价格有更多的波动空间，期权的价值也相应增加。
4. 波动率：波动率是衡量标的资产价格波动程度的指标。波动率越高，期权价格越高，因为标的资产价格波动越大，期权获利的可能性也越大。
5. 无风险利率：无风险利率的变化会影响期权价格。一般来说，无风险利率上升，看涨期权价格可能上涨，看跌期权价格可能下跌。
例如，假设某期货合约价格上涨了10%，但同时期权的到期时间较短，波动率较低，执行价格与期货价格相差较大，那么期权价格可能不会上涨，甚至可能下跌。
您如果需要深入了解期权定价机制，可以联系邵经理免费咨询。邵经理拥有多年期货从业经验，对期权定价机制有深入的研究和理解，可以为您提供专业的解答和建议。
温馨提示：期权投资具有较高的风险性，投资者在进行期权交易前，应充分了解期权的基本知识和交易规则，评估自身的风险承受能力，谨慎投资。
发布于2025-9-22 15:59 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
2372
电话咨询
+微信
咨询
