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中证 1000 和中证 2000 指数期权定价常用布莱克 - 斯科尔斯（Black - Scholes）模型及其扩展模型 。该模型考虑标的资产价格、行权价格、无风险利率、到期时间、标的资产波动率等因素，计算期权的理论价格 。
影响期权价格的因素主要包括标的指数价格，标的指数上涨，认购期权价格上升，认沽期权价格下降；行权价格，行权价格越高，认购期权价格越低，认沽期权价格越高 。到期时间越长，期权的时间价值越高，价格通常也越高 。标的指数波动率越大，期权价格越高 。此外，无风险利率的变化也会对期权价格产生一定影响 。
发布于2025-4-21 14:49 武汉
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