如何利用波动率微笑进行期权定价?
还有疑问,立即追问>

期权 波动率微笑 期权定价

如何利用波动率微笑进行期权定价?

叩富问财 浏览:179 人 分享分享

1个回答
首发
咨询TA
首发回答

可以根据波动率微笑曲线,对不同行权价的期权采用不同的隐含波动率进行定价,以更准确地反映期权的真实价值。例如,对于虚值期权和实值期权,使用较高的隐含波动率;对于平值期权,使用较低的隐含波动率。

发布于2025-4-10 15:37 郑州

关注 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
波动率微笑(VolatilitySmile)如何影响期权定价?
欢迎考虑期权投资,以下是开户前需满足的基本要求:1.您需在证券市场积累至少为期半年的交易活动记录。2.在开启证券账户的道路上,您需确保过去20个交易日的日均资产达到50万元,融资融券负...
首席吴经理 165
波动率微笑对期权定价和交易策略有什么影响?
期权定价:波动率微笑表明传统的基于正态分布假设的期权定价模型(如Black-Scholes模型)存在缺陷,不能准确反映市场中期权的真实价值。在波动率微笑的情况下,对于不同行权价格的期权...
资深安老师 209
波动率微笑对期权定价模型的挑战?
办理期权账户初始化,敬请关注以下必备要求:1.开通期权需要至少半年的交易经验2.核心的财务标准强调,投资者在最近20个交易日的日均资本额需达到50万元或更高3.除此之外,应理解期权理论...
首席张经理 155
波动率微笑现象是什么?它对期权定价和交易有什么启示?
办理期权账户,请务必符合以下列出的各项开户条件:1.投资者需要证实有着至少半年的交易经验2.入门的硬性条件之一,投资者需展示前20个交易日的日均持有资产价值超过50万元3.投资者应深入...
首席张经理 169
什么是期权的波动率微笑?
是指在相同到期日和行权价的情况下,不同波动率的期权价格所呈现出的一种曲线形状,通常表现为虚值期权和实值期权的隐含波动率高于平值期权的隐含波动率,使得曲线形似微笑。
资深安老师 189
什么是期权的波动率微笑现象?它是如何产生的?
波动率微笑现象:是指在期权市场中,对于具有相同到期日和标的资产的一组期权,其隐含波动率与行权价格之间呈现出一种类似微笑的曲线关系。具体表现为,行权价格处于中间位置的期权(接近标的资产当...
资深安老师 255
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 18万+ 浏览量 1283万+

  • 咨询

    好评 23万+ 浏览量 926万+

  • 咨询

    好评 13万+ 浏览量 409万+

相关文章
回到顶部