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来自:基金

REITs基金的投资门槛和收益特点是什么?
好的,关于您咨询的公募REITs基金,我来为您介绍一下它的投资门槛和收益特点。首先,在投资门槛方面,公募REITs是在证券交易所上市交易的标准化产品,和我们平时买卖股票、ETF基金类似...

1个回答 1次浏览 2025-03-29 23:41 极速回答

来自:股票

券商收益凭证主要特点是保本吗?
您好,券商收益凭证主要特点是保本,券商收益凭证属于薅羊毛产品是可以放心操作的,通过线上客户经理申请开户后就可以购买的,客户经理手中一般都是有低佣金开户渠道的,账户开通后还可以给您提供V...

1个回答 1次浏览 2023-06-25 17:57 极速回答

来自:保险

终身寿险的特点是什么啊?收益高吗?

0个回答 0次浏览 2022-01-18 09:48 极速回答

来自:期货

期权策略在外汇市场波动中的风险管理案例?​
场景:美元/欧元汇率剧烈波动背景:2022年美联储激进加息,美元指数快速攀升,欧元兑美元汇率从1.14暴跌至0.95,波动加剧导致外汇期权隐含波动率(IV)飙升。策略选择:多头跨式组合...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 13:45 极速回答

来自:期货

大连:商品期货期权组合交易,最低成本策略-交易规则:结合期货与期权,灵活管理风险与收益。
大连商品交易所的商品期货期权组合交易,为投资者提供了灵活管理风险与收益的工具。交易规则方面,证券公司会引导客户理解并遵守交易所制定的各项规定。这包括期权与期货合约的匹配原则,确保组合策...

1个回答 181次浏览 2024-08-30 12:09 极速回答

来自:期货

如何在期货策略中利用夏普比率提高投资决策质量?
您好,在期货策略中利用夏普比率可以显著提高投资决策的质量。夏普比率通过衡量策略的风险调整后收益,帮助投资者更好地评估策略的表现和稳定性。在国内期货市场中,投资者可以通过以下几个方面来利...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 13:59 极速回答

来自:期货

在期货策略中,如何用夏普比率评估不同时间段的表现?
您好,在期货策略中,通过夏普比率评估不同时间段的表现,可以帮助投资者了解策略在不同市场条件下的稳定性和适应性。夏普比率是衡量风险调整后收益的关键指标,通过对不同时间段的夏普比率进行分析...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 10:50 极速回答

来自:基金

股票量化交易策略中,如何有效地控制风险并确保策略的稳定性呢?
您好!在股票量化交易策略中,控制风险和确保稳定性就像给赛车安装高性能刹车和坚固底盘。首先是多因子模型,通过筛选多个与股票收益相关的因子,如估值、成长、质量等,构建投资组合,降低单一因子...

1个回答 1次浏览 2025-06-01 16:47 极速回答

来自:期货

备兑开仓、保护性看跌期权等期权组合策略的构建原理和适用市场环境是什么?
备兑开仓构建原理:投资者持有标的股票,同时卖出相应数量的认购期权。通过卖出认购期权收取权利金,增强收益,若股价上涨至行权价以上,股票可能被行权卖出;若股价下跌,权利金可在一定程度上弥补...

1个回答 1次浏览 2025-06-12 16:17 极速回答

来自:期货

期权的交易风险大还是期货的交易风险大呢?
您好!期权的交易风险大!期货与期权都是金融衍生品,都存在一定的交易风险,但具体风险程度有差别:1.期货的风险较大。期货属于高杠杆产品,价格波动较大,一旦市场走势不利,亏损金额会快速扩大...

1个回答 1次浏览 2023-05-12 16:58 极速回答

来自:股票

量化交易策略在实盘交易中如何进行风险管理?
设定风险预算,明确最大可承受的损失金额或比例。运用止损策略,当资产价格下跌到一定幅度时自动卖出,控制单笔交易损失。通过分散投资,构建包含不同资产、不同策略的投资组合,降低非系统性风险。...

1个回答 1次浏览 2025-05-22 18:44 极速回答

来自:股票

AI股票量化交易中,如何优化交易策略以提高收益呢?
要优化AI股票量化交易策略提高收益,可从多方面着手。首先,要持续更新历史数据,用最新数据训练模型,让策略适应市场变化。其次,合理调整参数,通过回测不同参数组合,找到最优设置。再者,优化...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 01:42 极速回答

来自:股票

股票量化投资策略中,如何选取合适的因子来构建模型?
您好!在股票量化投资策略中,选取合适因子构建模型就像搭建房子选材料——要坚固耐用且适配整体结构。首先要考虑因子的有效性,比如估值因子(市盈率、市净率等),历史数据显示低估值股票往往有更...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 22:14 极速回答

来自:股票

股票交易中的期权交易规则与股票现货交易规则有什么区别,投资者参与期权交易需要具备哪些知识和技能?
与股票现货交易规则区别:期权交易是一种权利的买卖,有不同的行权方式、到期日等规定,风险收益特征与股票现货不同,具有杠杆效应,交易策略更复杂。参与知识和技能:投资者需了解期权的基本概念、...

1个回答 1次浏览 2025-06-16 16:43 极速回答

来自:期货

期权交易中的“波动率交易”具体是如何操作的?有哪些常见的波动率交易策略?
操作方式:通过对标的资产波动率的预期来进行交易。当预期波动率上升时,可买入期权(如买入跨式或宽跨式组合),以从波动率上升导致的期权价格上涨中获利;当预期波动率下降时,可卖出期权或构建一...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 16:01 极速回答

来自:股票

合成空头策略在市场下跌过程中的风险控制和收益实现方式是怎样的?​
风险控制:通过合理选择行权价和到期日来控制风险。避免卖出过多的看涨期权导致风险敞口过大,同时要关注市场波动率的变化,防止波动率上升导致期权价值大幅波动。收益实现:当市场价格下跌至看跌期...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 23:04 极速回答

来自:期货

商品期权交易中交易所风险率是什么意思呢?
您好,在商品期权交易中,交易所风险率是一个重要的概念,它用于衡量和判断交易账户的风险状况。以下是关于交易所风险率的详细解释:1、定义:交易所风险率是指根据交易所设定的保证金标准计算出的...

1个回答 1次浏览 2024-05-29 16:59 极速回答

来自:期货

期权策略在事件驱动交易中的盈利模式案例?​
场景:某医药公司(B公司)传闻被行业巨头收购,股价异动前布局期权。策略逻辑:事件预期:并购消息可能推动股价短期暴涨,隐含波动率(IV)通常提前上升。操作方案:买入跨式组合(同时买入平值...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:28 极速回答

来自:期货

横盘震荡市场中哪些期权交易策略表现较好?​
卖出跨式/宽跨式组合:收取权利金,赌标的价格不突破区间,时间价值衰减助力获利。铁鹰式套利:通过卖出虚值期权组合,锁定窄幅震荡收益,风险有限。日历价差:利用近月期权快速衰减的时间价值,赚...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:56 极速回答

来自:期货

相对价值套利策略在期权交易中的应用原理是什么?​
是基于期权之间相对价格关系的套利。通过分析不同期权合约的隐含波动率、行权价、到期日等因素,找出价格被相对低估或高估的期权。如相同标的、相同到期日的不同行权价期权,若隐含波动率差异过大,...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 21:18 极速回答

来自:期货

期权在期货市场中的交易策略如何根据市场情况进行调整?
您好,期权在期货市场中的交易策略需要根据市场情况进行灵活调整,以适应不断变化的市场环境和交易者的需求。不同的市场情况可能需要采取不同的交易策略,让我们来详细探讨一下如何根据市场情况调整...

1个回答 1次浏览 2024-05-13 10:08 极速回答

来自:期货

期权在期货市场中的交易策略有哪些常见类型?
您好,期货市场中,期权作为一种重要的金融衍生品,有着多种交易策略,旨在满足投资者对于风险管理、套利和投机等不同目标的需求。下面我将介绍一些常见的期权交易策略,并结合国内期货市场和生活中...

1个回答 1次浏览 2024-05-13 10:01 极速回答

来自:期货

期权交易中的“铁鹰”策略适合什么市场环境?
您好,期权交易中的“铁鹰”策略是一种非常保守的策略,通常适合在市场波动不大、预计标的资产价格不会有大幅变动的环境中使用。铁鹰策略涉及四个不同行权价的期权,由两个垂直价差组合而成,一个是...

1个回答 1次浏览 2024-04-10 16:44 极速回答

来自:期货、期货知识

股指期货交易中的期权对冲策略如何实施?
您好,期权对冲策略是指在进行期权交易时,通过同时进行相反的期权交易以降低或抵消持有的期权头寸对市场波动的敏感性,从而规避风险或锁定利润的一种策略。在股指期货交易中,期权对冲策略常用于规...

1个回答 1次浏览 2024-03-08 12:19 极速回答

来自:期货、期货行情

高频做市策略的报价规则和价差设定?
报价规则:需持续双向报价,买卖价差需符合交易所规定(如港股做市商价差限制)。价差设定:基于市场流动性、波动率及交易成本,通常设为最小变动价位的倍数(如0.01元)。

1个回答 1次浏览 2025-06-03 08:49 极速回答

来自:股票

熊市价差策略适合在什么市场预期下使用?​
温和看跌:预期标的资产价格小幅下跌,但不希望承担无限亏损(如直接做空标的)。波动率中性:不预期波动率大幅上升,适合横盘下跌或缓慢下跌的市场环境。风险控制:相比直接买入认沽期权,熊市价差...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 14:27 极速回答

来自:股票

对角价差策略的行权和盈亏计算规则有哪些?​
行权规则定义:买入与卖出期权的行权价和到期日均不同(如买入3个月后到期的3.0元认购,卖出1个月后到期的2.8元认购)。行权处理:近期期权到期时,若实值则被行权,需按行权价买入/卖出标...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:34 极速回答

来自:股票

蝶式价差策略的盈利范围和可能面临的最大损失分别是多少?​
盈利范围:标的资产价格在中间行权价附近时盈利,盈利范围是行权价间距乘以期权合约数量(假设为标准化合约),再减去构建策略的成本。例如,买入一个较低行权价K1​的看涨期权,卖出两个中间行权...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:55 极速回答

来自:股票

如何运用牛市认购价差策略?它的盈利区间如何计算?
运用方法:买入一份较低行权价格的认购期权,同时卖出一份较高行权价格的认购期权,两份期权的到期日相同。盈利区间计算:当标的股票价格在较低行权价格加上净权利金成本到较高行权价格之间时,策略...

1个回答 1次浏览 2025-04-20 05:57 极速回答

来自:股票

认购牛市价差策略注意事项?
认购牛市价差策略注意事项:(1)合约数量关系:买入一张认购期权对应卖出一张认购期权。(2)行权价的选择:买入的认购合约一般选择平值附近的合约;卖出认购合约的行权价可选择投资者...

1个回答 1次浏览 2022-12-20 16:04 极速回答

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