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行权规则
定义：买入与卖出期权的行权价和到期日均不同（如买入 3 个月后到期的 3.0 元认购，卖出 1 个月后到期的 2.8 元认购）。
行权处理：
近期期权到期时，若实值则被行权，需按行权价买入 / 卖出标的（需备足资金或证券）。
远期期权可持有至到期或提前平仓。
发布于2025-5-25 10:34 郑州
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资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评670 从业9年
对角价差策略是一种金融投资策略，涉及不同到期日和行权价的期权合约组合。以下是其行权和盈亏计算规则。
行权规则方面，当期权到期时，如果期权处于实值状态，投资者有权选择行权。对于认购期权，当市场价格高于行权价格，投资者可以按行权价买入标的资产；对于认沽期权，当市场价格低于行权价格，投资者可以按行权价卖出标的资产。不过在实际操作中，多数投资者会选择平仓来获利或止损，而不是行权。
盈亏计算规则相对复杂。它要考虑期权的初始成本和到期时的价值变化。首先计算买入期权和卖出期权支付或收到的权利金差额，这是初始成本。到期时，根据不同情况计算。如果是认购对角价差，当标的资产价格大幅上涨，买入期权价值增加，卖出期权可能价值为零，此时盈利等于买入期权增值减去初始成本；若价格下跌，买入期权可能价值为零，盈利或亏损取决于卖出期权权利金收益和初始成本的关系。认沽对角价差策略的计算原理类似，只是价格变动方向相反。总之，投资者需综合考虑不同因素准确计算盈亏。
发布于2025-6-28 16:58 广州
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浮动盈亏和实际盈亏是怎么计算的?，想问一下高手
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