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是基于期权之间相对价格关系的套利。通过分析不同期权合约的隐含波动率、行权价、到期日等因素，找出价格被相对低估或高估的期权。如相同标的、相同到期日的不同行权价期权，若隐含波动率差异过大，可卖出高隐含波动率期权，买入低隐含波动率期权，当隐含波动率回归合理水平时，可获取收益，原理是利用期权价格偏离其相对合理价值，等待价格关系修复来盈利。
发布于2025-4-13 21:18 武汉
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