分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
是基于期权之间相对价格关系的套利。通过分析不同期权合约的隐含波动率、行权价、到期日等因素，找出价格被相对低估或高估的期权。如相同标的、相同到期日的不同行权价期权，若隐含波动率差异过大，可卖出高隐含波动率期权，买入低隐含波动率期权，当隐含波动率回归合理水平时，可获取收益，原理是利用期权价格偏离其相对合理价值，等待价格关系修复来盈利。
发布于2025-4-13 21:18 武汉
1718位专业顾问在线
量化交易的套利策略中，券商能否支持 “跨品种套利”（股票 + 期货）？
792
量化交易的套利策略中，券商能否支持 “跨期套利”（不同期限品种）？
547
白银套利有哪些套利策略？简单好懂
723
量化交易的套利策略中，券商能否支持 “跨品种套利”（股票 + 可转债）？
469
蝶式套利策略的风险和收益如何平衡？在实际交易中如何应用？
1996
751
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
18270025212 
