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来自:股票、个股

问:事件套利中,如何准确判断停牌成分股复牌后的价格走势?
可从多方面判断。关注停牌原因,若因重大利好(如优质资产注入、重大并购重组)停牌,复牌后上涨概率较大;若因负面事件(如业绩造假、重大诉讼)停牌,下跌可能性高。分析同行业类似事件发生后股票...

1个回答 1次浏览 2025-07-30 12:05 极速回答

来自:期货

问:在进行ETF折价套利时,若ETF二级市场成交量突然放大,该如何分析?
ETF二级市场成交量突然放大,可能有多种情况。若同时折价率扩大,可能是市场恐慌情绪导致投资者大量抛售ETF,形成折价,此时若判断市场恐慌过度,可把握折价套利机会;若折价率缩小,可能是有...

1个回答 1次浏览 2025-07-30 11:52 极速回答

来自:期货

问:ETF套利策略中,如何进行风险管理,设置止损点?
风险管理方面,合理控制投入资金比例,避免过度集中投资。设置止损点可根据套利成本和预期收益确定,如当套利操作出现亏损,且亏损达到套利预期收益的一定比例(如30%-50%)时,果断止损,防...

1个回答 1次浏览 2025-07-30 11:29 极速回答

来自:股票、股票开户

ETF基金手续费一般怎么收取,etf套利散户可以操作吗
ETF基金的手续费主要收交易佣金,一般不单独收印花税。佣金和股票类似,按成交金额比例收取,具体看开户券商,默认大概万3左右,找客户经理能申请更低。至于ETF套利,散户理论上能操作,但实...

1个回答 1次浏览 2025-07-29 21:45 极速回答

来自:期货

天勤量化与交易开拓者(TB)对比:哪个对期货跨期套利的价差偏离预警更及时?
天勤量化对跨期套利价差偏离预警更及时,核心优势在“偏离度计算维度”“预警灵敏度”“异常过滤”维度。计算更精准:基于“历史价差波动率”“协整关系强度”“持仓成本偏离值”多因子计算偏离度Z...

1个回答 1次浏览 2025-07-23 16:25 极速回答

来自:期货、期货知识

期货交易小白必看|套利操作避坑指南(含手机端教程)
###套利操作避坑指南(含手机端教程)你好!这份套利操作避坑指南专为新手设计,帮你解决跨品种或跨期套利的常见陷阱,还附手机端教程一键上手。想免费领取完整指南和实用APP推荐吗?点头像加...

1个回答 1次浏览 2025-07-21 17:00 极速回答

来自:期货、期货知识

期货套利真的能稳定盈利吗?资深交易员实盘经验分享
你好,期货套利无法保证稳定盈利,但通过科学策略和严格风控可提升胜率。资深交易员实盘经验表明,套利收益依赖价差回归的确定性,但市场波动、执行误差和突发风险可能打破盈利逻辑。1.套利原理与...

1个回答 1次浏览 2025-07-19 22:16 极速回答

来自:期货

期货套利交易具体操作流程拆解(2025年最新版)
你好,期货套利交易通过捕捉价差波动获利,操作需精准把握时机与风控。其核心流程分为四步,掌握后可稳定降低单边交易风险。1.策略选择:优先选跨期(如菜粕2509与2601合约价差偏离历史均...

1个回答 1次浏览 2025-07-19 17:57 极速回答

来自:期货

银河可以做一拖六基金套利吗,两融利率最低可以申请到多少?
您好,银河证券是否可以进行一拖六基金套利,需要结合具体的基金产品规则和券商的业务权限来看,建议通过官方渠道或客户经理查询详细信息。而银河证券的融资融券利率,默认情况下一般在6%左右,联...

1个回答 1次浏览 2025-07-16 08:48 极速回答

来自:股票

银河证券1拖6LOF基金套利,怎么找客户经理申请
银河证券作为正规券商,具体操作涉及专业评估和风险控制。想找客户经理申请,直接的方式是通过银河证券官方渠道,比如他们的APP或官网,进入“在线服务”或“客户经理专区”,填写需求描述,客户...

1个回答 1次浏览 2025-07-11 12:10 极速回答

来自:股票、股票开户

固原市ETF交易开户,哪个券商能提供关于ETF跨市场套利的详细案例分析?
在固原市进行ETF交易开户时,不同券商对于提供ETF跨市场套利详细案例分析的能力有所不同。有些大型券商可能有专业的研究团队,能为投资者提供更全面、深入的案例分析。这些案例往往会涉及不同...

1个回答 1次浏览 2025-07-07 13:57 极速回答

来自:股票、股票开户

新开账户做ETF跨市场套利,哪家券商佣金低且系统稳定?
在新开账户做ETF跨市场套利时,找佣金低且系统稳定的券商很重要。一般来说,大型券商系统比较稳定,技术投入多,能保障交易时不出现卡顿、延迟等问题,不过佣金可能没那么有优势;小型券商为了吸...

1个回答 1次浏览 2025-07-07 10:29 极速回答

来自:期货

期货手续费打折平台对套利交易、量化交易支持好吗?
您好,期货手续费打折平台对于套利交易和量化交易的支持情况不能一概而论哦。首先,对于套利交易来说,手续费打折平台如果能够提供较低的交易成本,确实可以在一定程度上提高套利交易的盈利能力。比...

1个回答 1次浏览 2025-07-01 18:00 极速回答

来自:基金

沪深300ETF能在二级市场买卖,价和净值不同时能套利吗?要注意啥风险?​
你好,沪深300ETF可在二级市场买卖,当二级市场价格与净值(IOPV)出现差异时,理论上可通过一二级市场套利机制获利,但实际操作需满足条件并警惕风险:一、套利原理与操作方式溢价套利(...

1个回答 1次浏览 2025-06-20 15:41 极速回答

来自:股票

新开账户做事件套利,哪家券商息费低且数据更新快?
要找新开账户做事件套利时息费低且数据更新快的券商,你可以多管齐下。一方面,你可以在金融论坛、投资交流群里问问其他投资者,他们有实际操作经验,能分享出哪些券商息费实惠、数据更新及时。另一...

1个回答 1次浏览 2025-06-17 11:53 极速回答

来自:期货

烧碱期货跨期套利机会涌现:2025主力合约价差逻辑拆解
你好,2025年烧碱期货跨期套利机会显著,核心在于近远月合约价差逻辑分化。​​市场分析​​:1、价差源于供需预期差异——近月合约受现实压制,冬季供给旺季(装置检修少、开工率高)叠加需求...

1个回答 1次浏览 2025-06-11 12:09 极速回答

来自:期货

莆田市ETF开户后,如何根据不同ETF的折溢价情况进行套利,选哪家有技巧分享?
在莆田市ETF开户后,利用折溢价情况套利有一定方法。当ETF出现溢价,也就是它的市场价格高于基金净值时,你可以在一级市场用一篮子股票申购ETF份额,然后在二级市场卖出,赚取差价;反之,...

1个回答 1次浏览 2025-06-10 18:06 极速回答

来自:股票

历史上CTA套利策略失败的典型案例有哪些?从中能吸取哪些对股票投资的教训?​
案例:长期资本管理公司(LTCM)套利策略崩溃(1998年)策略缺陷:过度杠杆:利用高杠杆(约30:1)押注全球债券市场利差收敛,忽视流动性风险。相关性误判:假设不同市场(如俄罗斯国债...

1个回答 1次浏览 2025-06-06 08:47 极速回答

来自:期货

国内主流量化交易平台测评:期货套利哪个效率高?
家人们,国内主流量化交易平台在期货套利上各有千秋。要说效率高,得结合你的交易策略和需求来判断。像迅投QMT、天勤量化、开拓者(TB)这些平台,都有各自的优势和适用场景。比如迅投QMT速...

1个回答 1次浏览 2025-06-03 11:47 极速回答

来自:期货

跨品种套利预测法:用铜铝价差锁定低风险收益的3步操作
你好,铜铝跨品种套利是低风险套利的经典策略,核心是通过历史价差规律捕捉套利机会。我们总结出三步操作法:1、计算5年铜铝价比中位数;2、当价差偏离均值15%时建仓;3、回归均值时分批止盈...

1个回答 1次浏览 2025-06-02 21:41 极速回答

来自:股票、股票开户

进行ETF交易开户,哪家券商佣金低且能提供实时的ETF套利数据分析?
市场上有不少券商可供ETF交易开户选择,但很难直接说哪家的佣金低,因为不同券商在佣金政策上会根据多种因素调整,比如交易量、客户资产规模等。要找能提供实时ETF套利数据分析的券商,可以关...

1个回答 1次浏览 2025-05-30 11:10 极速回答

来自:期货

铁鹰式套利策略在标的资产价格窄幅震荡时的收益表现?​
最佳场景:标的价格在(K2,K3)区间内,所有期权均为虚值,卖方保留全部权利金收入,策略实现最大收益。次优场景:标的价格接近K2或K3,买入的保护期权(K2认沽或K3认购)抵消部分卖出...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:52 极速回答

来自:期货

铁鹰式套利策略在保证金管理和风险控制上有哪些规则?​
保证金管理:按卖出期权的较高风险腿收取保证金,或使用组合保证金。风险控制:设定最大亏损限额(等于净权利金收入),到期前平仓避免行权风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 11:25 极速回答

来自:股票

商品期货与股票量化交易策略之间存在哪些跨市场套利机会?如何捕捉这些机会?​
套利机会类型1.产业链联动套利上下游关系:如原油期货与能源股、农产品期货与农业板块股票的价格联动(例:大豆期货上涨→农业股预期收益提升)。策略逻辑:通过统计模型分析商品与股票的价格相关...

1个回答 1次浏览 2025-05-22 01:02 极速回答

来自:期货

期权的组合策略和期货的套利策略在风险管理上有什么共通点?​
均通过分散头寸降低单一风险,依赖相关性分析,关注价差/波动率回归,设置止损防止极端行情冲击。

1个回答 1次浏览 2025-05-17 19:51 极速回答

来自:期货

港股通交易时间内,如何利用交易时间差进行跨市场套利?
港股通交易时间为9:00至9:30为开市前时段,9:30至12:00为上午持续交易时段、13:00至16:00为下午持续交易时段。可利用其与A股交易时间差套利,比如关注A股14:45至...

1个回答 1次浏览 2025-05-16 16:48 极速回答

来自:期货

高频交易的策略类型有哪些?做市商策略、套利策略在高频交易中的应用特点是什么?
高频交易策略有做市商等,做市商策略提供流动性,套利策略利用价差。

1个回答 1次浏览 2025-05-11 18:45 极速回答

来自:期货

期权交易中的“蝶式套利策略”在什么情况下使用?如何构建和管理该策略?
使用情况:蝶式套利策略适用于预期标的资产价格在一定范围内波动,且波动幅度不会太大的情况。该策略旨在从标的资产价格相对稳定的市场环境中获利,同时限制因价格大幅波动带来的风险。构建:蝶式套...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 16:09 极速回答

来自:期货

ETF趋势交易工具如何监控ETF与其成份股的IOPV,寻找套利机会?
通过实时计算ETF与其成份股的IOPV(参考净值)之间的价差,当价差超过一定阈值时,判断存在套利机会。例如,当ETF价格高于IOPV且价差大于交易成本时,可卖出ETF并买入相应的成份股...

1个回答 1次浏览 2025-05-08 09:29 极速回答

来自:股票、股票开户

进行ETF交易开户,哪家券商佣金低且能提供ETF套利机会的智能预警?
在选择ETF交易开户券商时,不少券商都各有优势。一些大型综合券商,凭借强大的技术研发能力和丰富的市场经验,能为投资者提供较为全面的服务,其中就可能涵盖ETF套利机会的智能预警功能。而且...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 00:41 极速回答

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