资深杨经理
股票
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套利机会类型
1.产业链联动套利
上下游关系：如原油期货与能源股、农产品期货与农业板块股票的价格联动（例：大豆期货上涨→农业股预期收益提升）。
策略逻辑：通过统计模型分析商品与股票的价格相关性，当偏离历史均值时做多低估资产、做空高估资产。
2.通胀预期套利
商品期货（如黄金、铜）是通胀敏感资产，与股票市场中的周期股（如资源股、金融股）存在联动。
策略：当通胀预期升温时，做多商品期货 + 周期股，做空成长股；反之亦然。
3.汇率传导套利
本币贬值可能推高进口商品价格（如原油），影响相关股票（如航空股燃油成本上升）。
策略：结合汇率、商品价格与股票收益的三元关系，构建多因子模型。
捕捉方法
数据整合：建立跨市场数据库，提取商品期货价格、库存、产业链数据及股票基本面指标。
统计套利模型：运用协整检验、格兰杰因果检验等识别长期均衡关系，设定偏离阈值触发交易。
风险控制：设置跨市场头寸比例限制，避免单一市场波动引发连锁亏损。
发布于2025-5-22 01:02 武汉
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