窄幅震荡 套利策略
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最佳场景:标的价格在 (K2, K3) 区间内,所有期权均为虚值,卖方保留全部权利金收入,策略实现最大收益。次优场景:标的价格接近 K2 或 K3,买入的保护期权(K2 认沽或 K3 认购)抵消部分卖出期权的亏损,策略仍可获利(但收益低于最大值)。
发布于2025-5-28 16:52 郑州
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