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来自：基金

ETF做市商的买卖价差包含手续费吗？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助10万+人好评638

ETF做市商买卖价差不含手续费，价差是买卖报价差，手续费是交易时券商等收的费用，分开计客户是根本，我司从客户的角度出发，费用降到很低，联系我，佣金能协商做到极其的便宜。祝您的票在股市天...

1个回答 1次浏览 2025-08-13 14:39 极速回答

来自：期货

期货换月价差怎么办呢？移仓换月策略分享

王顾问 _期货
北京已帮助1.8万+人好评3.6万+

期货换月出现价差是常见现象，应对时要考虑价差大小及市场趋势等因素。注意要提前做好规划，避免临近交割才仓促移仓。如有疑问，可加微信细聊。以下是一些移仓换月策略：1.提前布局：在主力合约临...

1个回答 1次浏览 2025-08-06 11:46 极速回答

来自：期货

期货换月价差过大怎么办？应对策略全解析

王顾问 _期货
北京已帮助1.8万+人好评3.6万+

当期货换月价差过大时，可通过调整持仓、套利操作等方式应对。需要注意的是，要充分评估自身风险承受能力，不同策略有不同风险。如有疑问，可加微信细聊。以下是一些应对策略：1.调整持仓：若价差...

1个回答 1次浏览 2025-08-05 09:02 极速回答

来自：期货

期货套利工具推荐：哪些软件适合新手实时监控价差？

张经理 _期货
北京已帮助1.0万+人好评2706

新手做期货套利，用文华财经、同花顺期货通、博易大师这几款软件就能轻松监控价差，操作简单还带实时提醒功能，搭配开户后的套利训练营，能快速上手套利策略。加我微信，给你发软件使用教程和开户优...

1个回答 1次浏览 2025-07-27 18:57 极速回答

来自：港股、港股知识

盘口“买一卖一价差0.01元”和“0.1元”有什么区别？

首席凡凡经理 _股票
深圳已帮助4573人好评1057

价差越小流动性越好，如沪深300ETF价差0.01元（滑点0.05%），某行业ETF价差0.1元（滑点1.2%），交易成本差24倍。

1个回答 1次浏览 2025-07-22 12:10 极速回答

来自：期货

期权的价差策略中，如何选择行权价和到期日？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

行权价：根据对标的价格的预期选择（如牛市看涨价差选较低行权价买入、较高行权价卖出）。到期日：短期合约时间价值衰减快，适合短期波动预期；长期合约适合趋势性策略。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 16:18 极速回答

来自：股票

垂直价差（VerticalSpread）策略的盈亏平衡点计算规则？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

看涨垂直价差（买低行权价Call+卖高行权价Call）：盈亏平衡点=较低行权价+净权利金看跌垂直价差（买高行权价Put+卖低行权价Put）：盈亏平衡点=较高行权价-净权利金

1个回答 1次浏览 2025-06-04 13:37 极速回答

来自：股票

牛市价差策略在标的资产价格小幅下跌时的表现？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

认购价差策略：若标的价格下跌至低于低行权价，两份期权均变为虚值，组合价值接近0，损失全部净权利金成本。若标的价格在低行权价与高行权价之间，买入的认购期权仍有价值，卖出的认购期权价值较低...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 08:39 极速回答

来自：股票

熊市看跌期权价差（BearPutSpread）的适用市场观点？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9542人好评3

适用于看跌但预期跌幅有限的熊市行情。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:00 极速回答

来自：股票

比率价差策略的类型及操作方法是什么？其风险收益结构有何特点？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9542人好评3

比率价差策略类型及操作方法和风险收益结构特点：类型有牛市比率价差策略和熊市比率价差策略等。操作方法是买入和卖出不同数量的认购期权或认沽期权。风险收益结构特点是收益和风险都较为复杂，需根...

1个回答 1次浏览 2025-05-16 18:31 极速回答

来自：股票

熊市认沽价差策略的成本、潜在收益和潜在风险分别是多少？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9542人好评3

成本为净权利金，潜在收益为较高行权价格-较低行权价格-净权利金，潜在风险为净权利金。

1个回答 1次浏览 2025-05-16 18:31 极速回答

来自：股票

牛市价差期权策略是如何构建的？其适用的市场行情和盈利潜力如何？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

构建方式：买入一份较低行权价格的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价格的看涨期权。例如，买入行权价格为40元的看涨期权，卖出行权价格为50元的看涨期权。适用行情和盈利潜力：适用...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 12:17 极速回答

来自：股票

对角价差策略在市场趋势和波动率同时变化时的表现如何？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

当市场趋势与预期相符且波动率上升时，长期期权价值上升幅度较大，短期期权价值也可能上升，但上升幅度相对较小，策略可能获得较好收益。当市场趋势与预期相反且波动率上升时，短期期权可能被行权导...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:59 极速回答

来自：股票

日历价差策略的潜在收益和风险在不同时间节点如何变化？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

随着短期期权临近到期，时间价值加速衰减，潜在收益逐渐增加。如果标的资产价格稳定，收益会接近最大收益。风险方面，在短期期权到期前，如果标的资产价格出现大幅波动，可能导致短期期权被行权，从...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:58 极速回答

来自：股票

日历价差策略在市场波动率变化时会受到怎样的影响？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

波动率上升时，长期期权和短期期权的价值都会上升，但长期期权价值上升幅度更大，可能导致策略的成本增加，盈利空间受到一定挤压。波动率下降时，短期期权价值下降更快，有利于策略盈利，但如果波动...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:58 极速回答

来自：股票

铁蝶式价差策略在不同市场环境下的风险收益特点是怎样的？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

市场平稳时：标的资产价格在K1和K3之间时，策略盈利，收益较为稳定，等于收到的权利金减去可能的损失。市场上涨或下跌突破区间时：当价格突破K1或K3，损失会逐渐增加，但由于有期权...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:56 极速回答

来自：期货

箱型价差策略在无套利市场中的收益情况如何？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

：在无套利市场中，箱型价差策略的收益是固定的，等于两个行权价之差减去构建策略的成本。因为在无套利条件下，期权价格满足一定的平价关系，使得该策略的收益相对稳定，不受标的资产价格波动的影响...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:52 极速回答

来自：股票

熊市价差策略在熊市中能有效降低风险的原理是什么？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

熊市价差策略通过买入高行权价看跌期权和卖出低行权价看跌期权，当标的资产价格下跌时，买入的期权收益增加，而卖出的期权虽然也会产生损失，但损失相对较小，从而在一定程度上降低了单纯买入看跌期...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:50 极速回答

来自：股票

运用熊市价差策略时，如何挑选合适的看跌期权合约？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

要选择行权价较高的看跌期权作为买入合约，以充分享受价格下跌带来的收益。同时选择行权价较低的看跌期权作为卖出合约，卖出期权可以获得权利金收入，降低策略成本。两个行权价的差值要根据投资者对...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:50 极速回答

来自：股票

牛市价差策略的最大收益、最大损失以及盈亏平衡点如何计算？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

最大收益为高行权价减去低行权价再减去净权利金成本（买入期权权利金减去卖出期权权利金）。最大损失为净权利金成本。盈亏平衡点为低行权价加上净权利金成本。

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:48 极速回答

来自：期货

采用比率价差策略时，不同期权合约的数量比例如何确定？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

根据对标的资产价格走势的预期和风险承受能力来确定。如果预期市场上涨幅度有限，可适当增加卖出高行权价看涨期权的数量，但要注意控制风险，避免因价格大幅上涨导致无限损失。一般通过对历史数据的...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:43 极速回答

来自：期货

运用日历价差策略时，如何选择不同到期日的期权合约？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评8

一般选择到期日间隔适中的合约，间隔太短，时间价值差异不明显；间隔太长，策略成本可能过高。要考虑市场预期，如果预期短期内市场波动较小，可选择短期期权到期时间稍短的组合；如果预期市场在较长...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:41 极速回答

来自：期货

国内外燃油价差对燃油期货方向有什么影响嘛？

资深李经理 _期货
广州已帮助3.2万+人好评4.8万+

你好，国内外燃油价差对燃油期货方向有重要影响。价差变化反映了不同市场的供需差异和宏观经济环境的变化，进而影响燃油期货的价格走势。添加微信，获取更详细的分析和实时数据。国内外燃油价差主要...

1个回答 1次浏览 2025-04-24 09:35 极速回答

来自：股票

日历价差策略（CalendarSpreadStrategy）利用了期权的什么特性，如何实施？

资深恬恬经理 _股票
杭州已帮助4437人好评12

您好，日历价差策略利用了期权时间价值衰减速度不同的特性。一般而言，近月期权时间价值衰减速度比远月期权快。实施方法为：买入一份期限较长（远月）的期权，同时卖出一份期限较短（近月）、行权价...

1个回答 1次浏览 2025-04-16 06:10 极速回答

来自：股票

熊市看跌期权价差策略的操作方法和盈利逻辑是什么？

资深杨经理 _股票
武汉已帮助9445人好评25

操作方法：买入一份较高行权价格的看跌期权，同时卖出一份相同到期日、较低行权价格的看跌期权。盈利逻辑：当标的资产价格下跌时，买入的看跌期权盈利，卖出的看跌期权亏损，但由于买入的看跌期权行...

1个回答 1次浏览 2025-04-14 01:07 极速回答

来自：股票

什么是牛市价差期权策略？它有哪几种构建方式？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9542人好评3

您好，牛市价差期权策略是预期市场上涨时采用的策略，通过买入较低行权价格的认购期权，同时卖出较高行权价格的认购期权来构建。也可以通过买入较低行权价格的认沽期权，同时卖出较高行权价格的认沽...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 05:57 极速回答

来自：期货

亚式期权（AsianOption）与普通期权的定价差异源于什么？

资深高经理 _股票
武汉已帮助3662人好评13

核心差异：标的价格：普通期权：到期时点价格亚式期权：存续期平均价格波动率影响：亚式期权波动率约为普通期权的1/√3路径依赖：亚式期权需蒙特卡洛模拟等复杂定价应用场景：亚式期权更适合商品...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 12:18 极速回答

来自：期货、期货知识

期货价差套利是期货品种组合套利吗？

孟经理 _期货
上海已帮助6.4万+人好评11万+

您好，期货价差套利可以被认为是期货品种组合套利的一种形式。期货套利交易是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的...

1个回答 1次浏览 2024-05-29 17:54 极速回答

来自：期货、期货行情

对二甲苯期权合约最优买卖报价价差有限制吗？

期货_张经理 _期货
上海已帮助6.7万+人好评12万+

你好，对二甲苯期权合约最优买卖报价价差是有限制的。具体的限制条件取决于申报买价。当申报买价小于100时，价差限制为10元/吨；当申报买价在100至200之间时，价差限制为14元/吨；申...

1个回答 1次浏览 2024-04-26 15:54 极速回答

来自：期货、期货行情

期货价格影响因素有哪些？如何运用价差做期货？

期货邵顾问 _期货
上海已帮助6.7万+人好评21万+

您好，期货价格影响因素有基本面因素，市场心理因素，宏观经济因素，技术因素，价差交易（是期货交易中一种常见的策略，主要涉及同时买入和卖出两个相关合约，以期从两者价格差异中获利。这种策略可...

1个回答 1次浏览 2024-04-23 12:13 极速回答