跨式期权(Straddle)策略的原理是什么?
还有疑问,立即追问>

期权 ST 跨式期权

跨式期权(Straddle)策略的原理是什么?

叩富问财 浏览:227 人 分享分享

1个回答
+微信
首发回答

同时买入相同行权价、到期日的看涨和看跌期权,预期标的价格大幅波动(无论涨跌),亏损有限(权利金),收益无限。

发布于2025-6-10 15:36 南京

关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
现在运行的量化T0策略,具体是什么原理啊?
量化T0策略简单说,就是利用股票当天的价格波动,通过算法在日内完成“先买后卖”或“先卖后买”,赚取微小价差的交易方式。它的核心是“T+0”(当日了结)和“量化”(算法驱动),适合波动较...
资深顾问胡 491
期权策略,牛市价差策略,怎么期权开户?
期权策略,牛市价差策略,现在期权的佣金可以低至1.7元每张。线上客户经理会根据您的个人习惯来帮您申请满意的低利率账户。免费快速通道!找我开户期权1.7元/张,融资融券4.99%,成本价佣金。
首席江经理 6730
常见的 ETF 量化交易策略有哪些?如趋势跟随策略、均值回复策略等,它们的原理是什么?
您好。常见ETF量化交易策略及原理一、趋势跟随策略(TrendFollowing)核心逻辑:认为市场趋势具有持续性,通过技术指标(如移动平均线、ADX趋势强度指标)识别趋势方向,在趋势形成时买入...
资深恬恬经理 999
常见的算法交易策略(如 VWAP、TWAP)的原理和适用场景是什么?​
VWAP(成交量加权平均价格)策略​原理:VWAP策略根据一段时间内的成交量对价格进行加权平均,计算出平均成交价格。在交易过程中,该策略将大额订单拆分成多个小订单,并按照市场成交量的分...
资深杨经理 1703
“跨式期权策略” 和 “宽跨式期权策略” 的区别是什么?两种策略在什么市场预期下应用效果较好?
在您办理期权账户时,请对照以下开户必备条件:1.投资者需展示自己在证券市场有至少半年的交易操作经验。2.同样,投资者在启动前20个交易日,证券资产的日均持有额需达到50万元或更高。3....
首席张经理 434
跨式期权策略(同时买入相同行权价、相同到期日的认购和认沽期权)在何种市场情况下会有较好收益?
您好,在预期标的资产价格将有大幅波动,但不确定方向的市场情况下会有较好收益。无论资产价格大幅上涨还是下跌,只要波动幅度足够大,超过权利金成本,该策略就能获利。点我头像联系我
资深金顾问 303
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 7.2万+ 浏览量 177万+

  • 咨询

    好评 1.3万+ 浏览量 47万+

  • 咨询

    好评 5.2万+ 浏览量 164万+

相关文章
回到顶部