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您好。常见 ETF 量化交易策略及原理
一、趋势跟随策略（Trend Following）
核心逻辑：认为市场趋势具有持续性，通过技术指标（如移动平均线、ADX 趋势强度指标）识别趋势方向，在趋势形成时买入 / 卖出，趋势反转时平仓。
案例：
双均线策略：当短期均线（如 20 日均线）上穿长期均线（如 60 日均线）时做多 ETF，下穿时做空。
海龟交易法则：基于 20 日 / 55 日突破规则，价格突破 20 日高点时买入，跌破 10 日低点时卖出。
适用场景：单边上涨或下跌市场（如 2020 年美股科技股趋势），避开震荡市（易频繁止损）。
二、均值回复策略（Mean Reversion）
核心逻辑：认为价格围绕均值波动，偏离均值后倾向于回归，在超买时做空、超卖时做多。
案例：
布林带策略：价格触及布林带上轨（超买）时做空，触及下轨（超卖）时做多，中轨作为均值参考。
RSI 策略：当 RSI > 70（超买）时卖出，RSI < 30（超买）时买入，结合成交量确认信号有效性。
适用场景：震荡市（如横盘整理的行业 ETF），需警惕趋势性市场中的 “假突破”（如均值回归策略在单边牛市中持续亏损）。
发布于2025-5-23 12:04 杭州
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