跨式期权策略(同时买入相同行权价、相同到期日的认购和认沽期权)在何种市场情况下会有较好收益?
还有疑问,立即追问>

期权 行权价

跨式期权策略(同时买入相同行权价、相同到期日的认购和认沽期权)在何种市场情况下会有较好收益?

叩富问财 浏览:229 人 分享分享

1个回答
+微信
首发回答

您好,在预期标的资产价格将有大幅波动,但不确定方向的市场情况下会有较好收益。无论资产价格大幅上涨还是下跌,只要波动幅度足够大,超过权利金成本,该策略就能获利。点我头像联系我

发布于2025-4-12 22:41 武汉

关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
宽跨式期权策略(买入不同行权价、相同到期日的认购和认沽期权)与跨式策略相比,有何特点?
您好,宽跨式策略的优点是成本相对较低,因为买入的认购和认沽期权行权价不同,权利金相对较低。缺点是需要标的资产价格有更大的波动才能获利,盈利区间相对跨式策略更窄。右上角点我头像继续沟通
资深金顾问 285
合成股票空头(卖出认购期权并买入相同行权价、到期日的认沽期权)的应用场景有哪些?
合成股票空头策略主要是通过卖出认购期权(CallOption)的同时买入相同行权价、到期日的认沽期权(PutOption)来构建的。以下是几种应用场景:1.**预期股票下跌但不愿持有股...
资深董经理 289
合成股票多头(买入认购期权并卖出相同行权价、到期日的认沽期权)与直接买入股票有何异同?
合成股票多头策略通过买入认购期权和卖出认沽期权来模拟持有股票的收益,与直接买入股票相比,两者有以下几个异同点:相同点:1.目标:合成多头和直接买入股票的最终目标都是为了获得股票上涨带来...
资深董经理 396
构建买入跨式期权组合时,如何确定合适的行权价和到期日?​
行权价一般选择平值期权,这样可以使期权在价格上涨和下跌时具有相同的敏感度,最大程度地捕捉市场波动带来的收益。到期日要根据预期市场波动发生的时间来选择,较短的到期日可以降低权利金成本,但...
资深安老师 261
新手问一下,期权到了行权价需要行权吗?
您好,对于新手来说,现在期权到了行权价需不需行权,这个是分情况的,现在期权在实值状态下才满足行权的条件,如果是虚值期权到期后会价值归零。期权是一种权利资产,这是一种在未来买卖某一资产的...
玉涛经理 1858
期权的行权日和到期日都是一样的嘛?
不一样的,有一些是跨月、跨季合约。50万只需要在证券账户放20个工作日就可以开通期权了,开期权之前还需要先开通融资融券账户,投资风险测评需要在积极型及以上,在我司开户可以享受...
张经理. 29640
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 24万+ 浏览量 926万+

  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 1283万+

  • 咨询

    好评 10万+ 浏览量 384万+

相关文章
回到顶部