分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
17387280523 
首发回答
原理：通过调整标的资产持仓，抵消期权头寸的 Delta 风险。
步骤：
实时计算期权组合的总 Delta（如 Black-Scholes 模型）。
根据 Delta 值买卖标的资产（如股票）。
定期（如每分钟）或触发阈值时重新平衡。
QMT 实现：在策略中编写 Delta 计算函数，通过 order 函数调整标的仓位。
发布于2025-6-8 16:18 郑州
搜索更多类似问题 >
常见的期权对冲方法有哪些？如Delta对冲、Gamma对冲等，它们是如何操作的？
201
207
什么是Delta对冲？如何动态管理期权头寸风险？
134
215
如何阐述对股票看涨期权空头进行动态Delta对冲过程？
2733
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
收藏
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
