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您好，Delta 中性策略旨在构建投资组合，使组合的 Delta 值为 0，从而降低标的资产价格变动对组合价值的影响。例如，投资者持有一份 Delta 为 0.5 的看涨期权多头头寸，为实现 Delta 中性，可卖出 0.5 单位标的资产（假设标的资产可无限分割），此时组合 Delta 值为 0.5 - 0.5 = 0。当标的资产价格变动时，期权价值变动与卖出标的资产的价值变动相互抵消，达到对冲风险目的。实际操作中，Delta 值随标的资产价格、时间等因素不断变化，需动态调整对冲头寸，如定期重新计算
Delta 值，根据变化买卖标的资产或其他期权合约，维持 Delta 中性状态。
发布于2025-4-15 11:07 杭州
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