您好,Delta 风险:标的资产价格变动引起期权价格变动的风险。Delta 中性策略:通过买卖标的资产或其他期权,使投资组合的 Delta 值为零,对冲标的资产价格变动风险。联系我继续了解
发布于2025-4-13 08:52 武汉
搜索更多类似问题 >
带对冲的量化T0策略,是不是风险会小一点?
年期权组合策略中 Greeks 指标随行情实时变化(如 Delta 偏离中性),TqSdk、Vn.py 需手动计算调整,天勤如何实现 Greeks 动态校准?
Delta对冲值在哪里看呢?请教
明汯中性1号我还能继续拿吗?会有风险吗?
白银期权每手多少钱:AG2312看跌期权最新报价85元/手,Delta值0.3,适合抄底吗?
期货对冲的风险大吗?