期权的Delta中性策略和期货的对冲策略在操作上有什么异同?​
还有疑问,立即追问>

期权 期货入门宝典 对冲交易指南

期权的 Delta 中性策略和期货的对冲策略在操作上有什么异同?​

叩富问财 浏览:299 人 分享分享

1个回答
+微信
首发回答

相同点:均通过反向头寸对冲价格风险,追求市场中性。

不同点:Delta 中性需动态调整头寸(因 Gamma 影响),期货对冲通常静态持仓;期权策略可保留波动率收益,期货策略仅对冲方向风险。

发布于2025-5-17 19:49 武汉

关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
什么是期权自对冲,如何对冲期权与期货?
期权自对冲是指投资者在期权市场上,通过相应的交易操作来调整自己的期权头寸,以达到对冲风险、锁定盈利或调整投资策略的目的。以下是关于期权自对冲以及如何对冲期权与期货的简要说明:期权自对冲...
首席吴经理 4680
期权策略,牛市价差策略,怎么期权开户?
期权策略,牛市价差策略,现在期权的佣金可以低至1.7元每张。线上客户经理会根据您的个人习惯来帮您申请满意的低利率账户。免费快速通道!找我开户期权1.7元/张,融资融券4.99%,成本价佣金。
首席江经理 6921
年期权组合策略需实时监控 Delta、Gamma 等 Greeks 指标并动态对冲,TqSdk、Vn.py 计算滞后且对冲逻辑需手动编写,天勤如何实现 Greeks 驱动的智能对冲?
2025年期权Greeks管理的痛点是“计算慢、对冲滞后、风险暴露高”:TqSdk需手动调用公式计算Delta(如Black-Scholes模型),1个期权组合的Greeks计算耗时超...
沙经理 295
期权delta中性策略怎么操作?
你好,期权delta中性策略,就是买卖的标的合约的delta值等于0。一般情况下,就是通过买卖期货和期权来进行风险对冲,使得delta等于0,比如说买入一份期货标的的合约张,又怕价格下...
高级期货经理 840
股票中性策略是怎么对冲风险的?
股票中性策略主要通过多空对冲抵消市场风险:构建多空组合:买入低估股票,卖出高估股票,利用二者价格波动差异获利。对冲市场风险:通过多空头寸市值匹配,使组合整体市场贝塔(β)接近零,降低大...
资深金顾问 1597
什么是市场中性策略,它们如何应用于量化交易?
您好,市场中性策略是一种投资策略,旨在通过同时持有相等或类似市值的多头和空头头寸来减少或消除市场风险(系统性风险)。券商量化交易开通是免费的,量化软件好用的有:QMT和Ptrade,一...
资深小妮经理 2691
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 1283万+

  • 咨询

    好评 24万+ 浏览量 926万+

  • 咨询

    好评 13万+ 浏览量 409万+

相关文章
回到顶部