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久期：是衡量债券价格对利率变动敏感度的指标，它反映了债券现金流的加权平均期限。久期越长，债券价格对利率变动的敏感度越高，利率风险越大。
凸性：用于衡量债券价格 - 收益率曲线的弯曲程度，它可以更精确地描述债券价格在利率变动时的非线性变化。凸性为正的债券，在利率下降时，价格上涨幅度大于按久期计算的幅度；在利率上升时，价格下跌幅度小于按久期计算的幅度。
作用：投资者可以通过计算和分析债券的久期和凸性，评估债券投资组合的利率风险，合理调整投资组合的结构，以达到风险管理和优化投资收益的目的。例如，在预期利率上升时，降低组合中久期较长的债券比例；在预期利率下降时，增加久期较长的债券投资。
发布于2025-5-5 18:48 武汉
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债券价格与市场利率呈反向变动，当利率上升 1% 时，不同久期债券的价格波动幅度如何计算？
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我最近看到一些关于债券投资的信息，感觉还不错，但是对债券不太了解，该如何投资债券呢？
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如何通过久期管理降低债券基金的利率风险
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资产配置里，债券基金的久期该如何选择，不同久期的债券基金在组合中作用有何不同？
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债券基金利率风险如何量化？久期与凸性对利率敏感度的影响有多大？
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