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利用久期近似计算债券价格波动幅度的公式为：%ΔP≈−D×Δy ，其中 %ΔP 是债券价格变动百分比，D 是债券久期，Δy 是市场利率变动幅度（以小数表示）。
例如，某债券久期为 5，当市场利率上升 1%（即 Δy=0.01）时，其价格波动幅度约为 −5×0.01=−5%，即价格大约下降 5%；若另一债券久期为 8，同样利率上升 1%，价格波动幅度约为 −8×0.01=−8% 。由此可见，久期越长，利率上升时债券价格下降幅度越大。
发布于2025-5-26 13:32 武汉
债券价格与市场利率呈反向变动，当利率上升 1% 时，不同久期债券的价格波动幅度如何计算？
叩富问财
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利率与债券价格的关系是什么？
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债券久期数值越大，市场利率小幅波动就会引发债券基金净值产生更大幅度的涨跌波动变化吗？
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