重点关注：买棕榈油抛豆粕09合约

重点关注：沪镍多单持有，多螺纹1801空螺纹1710组合开仓。

重点关注：股指多单持有，国债多T1709空TF1709继续持有，白银空单持有。

期权重点关注：1、豆粕期权建议卖出Call2700-2750价差持有（具体操作：卖出m1709-C-2700同时买入m1709-C-2750，手数配比1:1）；2、建议6700-6500熊市价差组合（具体操作：买入SR709P6700以及卖出SR709P6500）。

（注：以上交易机会针对的是每日夜盘开盘至第二日日盘收盘之间的行情，即单根日K线的行情）

农产品
油脂：油脂短线反弹暂缓，或回归低位弱势震荡行情。美国农业部发布每周作物生长报告中，显示截至2017年6月11日当周，美国大豆优良率为66%，低于预期，上年同期为74%，报告利于美豆后期反弹。但由于我国6月大豆进口大，油厂开机率高企，豆油库存仍存压力，但大豆厂压榨持续亏损，油厂挺油意愿强烈，预计六月下旬豆油仍维持低位震荡。而马来西亚公布5月库存报告中显示，库存环比下降2.6%至156万吨，为3月以来最低水平，同时创2009年以来同期最低库存。产量环比上升6.9至165万吨，为7个月最高值，出口环比增长17.3%，达到9宇哥高位151万吨。船运ITS数据显示6月1-10日马来西亚棕榈油出口量为36.6994万吨，比5月同期的出口量34.692增长5.8%，出口数据仍较好。整体看，报告后国内油脂市场走弱，仍受马来西亚后期增产预期影响，整体仍为弱势震荡看法为宜。

套利方面，买豆油卖棕榈油择机进场。

谷物农副：谷物农副: 玉米临储库存庞大，泄库压力持续，现货玉米价格呈现疲态，但品质价差有所扩大。大连玉米近日的涨势已追平北方港口价格，优质玉米价格坚挺支持期价反弹。从大趋势讲，震荡仍是大连玉米市场主基调。鸡蛋：鸡蛋现货价格有所上涨，大连鸡蛋价格得到现货支持，9月合约可适量多单建仓。

软商品：6月12日ICE原糖收跌1.8%。国际糖业组织发布了下一年度的首份初步预估报告，显示2017/18年度全球糖市过剩在300万吨左右。巴西中南部受降雨影响，利多糖价。国内现货报价略有下调。国内工业库存压力较小，且现货即将进入夏季消费高峰期，对价格有提振作用。5月22日进口食糖保障措施调查的最终裁定，认定在调查期内被调查产品进口数量增加，中国国内食糖产业受到了严重损害，并将关税提高。5月国内产销数据好于同比，工业糖需求增大且库存有所减少。但市场现在供应水平偏低，没有需求动力，建议投资者可暂时观望。
因6月月度供需报告显示2017/18年度出口数据下调至1350万吨，且美元走强，6月12日ICE期棉收跌0.07%。美国农业部USDA周一公布的每周作物生长报告显示，截止6月4日当周，美国棉花生长优良率为61%，去年同期为47%。棉花种植率为80%，去年同期为73%。国内当周储备棉轮出标准级销售底价为15491元/吨，较上周下调68元/吨。6月12日储备棉轮出库销售储备2.99万吨，实际成交2.03万吨，成交率67.9%。当日地产棉成交8423.99吨；新疆棉全部成交。市场显示下游纺织业需求不高，市场供应充足。后期棉花将维持震荡行情，建议投资者以短线或者观望为主。  



工业品
黑色板块：周二黑色板块盘中震荡后大幅下挫，螺纹铁矿跌3%左右，煤焦尾盘增仓下行，持仓涨跌互现，成交环比略有下降。基本面当前保持稳定，但过高的钢厂利润也使得现货流通渠道信心下降，多数以保持低库存应对。期货盘面弱势也影响到市场心态，今日下午收盘唐山钢坯价格小降。判断铁矿的下跌属于跟跌，由于过高的螺矿比，后续跌幅或有限。煤焦表现正常，重心也有所下移。当前看前一周的连续上涨随着周二的一根阴线打破了上升形态，暂时不建议以多头思路看待，建议短线逢小反弹沽空为宜，日内空单可以继续持有。套利暂不推荐。

有色板块：周二有色金属普遍下跌，盘面转弱，沪锌跌幅超3%。沪铜在反弹高位难以突破阻力位，转为下跌走势，MACD高位转头向下做发散走势，反弹行情或告一段落。沪镍虽日内增仓下跌，但形态并未完全走坏，底背离依旧成立，预计反弹仍可期，建议多单继续持有，以前低作为止损位。

能化板块：塑料市场目前有一些利空压制，特别是库存数据上显示两油库存又回到了90万吨的高位，不过今时不同往日，当前的塑料价格整体偏低，尽管有库存压力但下方空间有限，而且在近期PE、PP现货报价均比较稳定，主流区间在7700-8200,9200-9550，整数关口支撑较强，说明石化有意控制价格，下游方面开工也有回温的迹象，因此不能过于悲观，不过在供需有实质好转之前，投资者还是要谨慎操作，继续震荡思路为主在底部区间高抛低吸，或等待趋势行情。橡胶现货市场继续小幅波动，且呈现外弱内强状态。沪胶周二高开低走，午后持仓出现较大净流出，短线多单或认输离场，建议空单轻仓入场，止损12700。近期港口和内蒙地区甲醇现货供应紧张，价格反弹明显，西北地区也保持坚挺，山东地区有外地低价货源流入，总体来看全国各地价格运行震荡偏强，期价获得一定支撑，短线未跌破2300前，不易看空，建议日内波段操作。偏低加工费限制PTA下行空间，且开机率下降使得现货供应偏紧，产业链整体状况利多价格，若原油不出现大幅下跌，则多单建议继续持有。

玻璃：周二玻璃主力合约FG709低开低走，持仓变动不大，成交一般。近两天沙河地区部分厂家的个别品种规格要上涨10元左右，具体执行情况有待考察，近期沙河地区整体的产销率约为85%左右。同时华中地区部分厂家也作出了一定幅度的价格调整。玻璃厂家目前对后市仍抱有信心，不过从盘面上看，随着黑色板块今日重挫，玻璃1300关口岌岌可危，盘面有继续回到前期窄幅震荡区间的趋势，建议高位空单持有，多单观望，后市建议以震荡思路对待。套利暂不推荐。

金融品

股指：周二两市低开高走，盘面呈现普涨格局，中小盘个股表现强势，临近尾盘，股指涨幅收窄。自5月份以来，大盘走出三重底的形态，反弹行情逐步展开。但是目前行情有反复的趋势，并且量能进一步减少，不利于指数的连续上攻，短期或保持震荡的格局，操作上，建议投资者股指多单持有。

国债：周二央行公开市场进行了100亿元7天期、400亿元28天期逆回购操作。由于当日没有逆回购到期，故实现净投放500亿元。资金面方面，Shibor全线上行，跨月品种涨幅较大。隔夜Shibor涨0.18bp报2.8320%，7天Shibor涨0.32bp报2.9000%。盘面上，国债期货高开低走基本收平，显示谨慎情绪仍较重。由于本周银行自查报告时间截止，美联储议息声明将发表，风险事件较多，操作上建议投资者短线多单谨慎持有，套利多T1709空TF1709继续持有。

贵金属：受美联储议息会议前谨慎情绪影响，期金期银周二弱势震荡。目前市场预期美联储6月加息概率99.6%，期金期银上周回调以来已释放大部分空头情绪，料加息预期落地后将反弹。目前ETF市场并未有资金流入流出，显示投资者维持谨慎态度。建议空单谨慎持有，关注下方1260美元和16.80美元支撑。套利方面，继续关注金银比上行。

期权
豆粕期权：周二豆粕低开低走后尾盘反弹，收于长下影线，走势偏强，美国6月农业部报告影响不大，豆粕库存偏大、需求不足长期难消，然压榨利润所限，豆粕虽弱势，但下跌空间有限。周二主力月份豆粕期权Call隐含波动率略涨，Put极度虚值合约隐含波动率上涨较大，波动率整体右偏，Call隐含波动率仍小于Put隐含波动率。豆粕期权周二总成交量31142手，较前日上升。Call和Put成交占比接近1:1，成交占比与前日比Call下降较多，Put上升较多。主力月份Call2750成交最大且相比昨日量略增，Put2600成交最大且比昨日量大幅增加。成交上看，豆粕短时看空加重。持仓量共180084手，较前日增加。Call和Put持仓占比约6:4，持仓占比变化不大，占比Call大于Put。主力月份Call 2850持仓最大且持仓量增加，Put2600持仓最大且持仓量减少，Call持仓量明显大于Put持仓量。从持仓看，偏多。综合成交和持仓以及豆粕基本面，豆粕后市短时看空，长期震荡偏多，建议卖出Call2700-2750价差持有（具体操作：卖出m1709-C-2700同时买入m1709-C-2750，手数配比1:1）。

白糖期权：白糖期价周二高开低走，尾盘反弹，仓量略增。巴西天气影响利多白糖，进口关税以及夏季进入消费高峰期利多白糖，销售数据向好，工业糖需求有所增加，然白糖产量亦预期过剩，基本面总体有所改善，但走势上并无上涨意向。周二主力月份白糖期权Call隐含波动率实值下降，虚值上涨，Put虚值下降，实值上涨较多，其它变化不大。总成交量9966手，较前日略升。成交占比接近3:7，占比相比昨日Call大幅下降，Put大幅上升。主力月份Call 6700成交最大且量相比昨日大幅减少，Put6500成交最大且量相比昨日大幅上升，且Call量小于Put量。持仓量86582手，较前日略升。持仓占比1:1，占比变化不大。主力月份Call6900持仓最大且量略增，Put执行价6300持仓最大且量略增，持仓量Call大于Put。从成交来看，短时看空继续加重，持仓来看，长期看多氛围降低，结合白糖基本面和技术走势，料白糖震荡偏弱，建议6700-6500熊市价差组合（具体操作：买入SR709P6700以及卖出SR709P6500）。