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2017.08.10—投资参考

发布时间：2017-8-9 21:46阅读：960

张天驰期货

帮助381 好评4 入驻8年

问一问

期权重点关注：1、卖出m1801-C-2950和买入m1801-C-2800；2、白糖期权建议卖出SR801P6200和买入SR801P6300。

期权：

豆粕期权：周三豆粕维持窄幅震荡。基本面方面，因美国中西部地区天气干燥令美豆反弹。隐含波动率方面，1801月份隐含波动率整体下降，Call小于Put。成交方面，总成交量12876手，较前日下降。Call和Put成交占比60:40，Call成交量占比上升。主力月份Call2850执行价成交最大，Put2800执行价成交最大。持仓方面，持仓量共109392手，较前日下降。Call和Put持仓占比56:44，Call持仓较前日上升。主力月份Call3000和3100执行价持仓最大，Put2450和2600执行价持仓最大。综合成交和持仓，豆粕价格处于区间震荡，结合豆粕基本面和技术走势，料后市震荡。建议卖出m1801-C-2950和买入m1801-C-2800。

白糖期权：周三郑糖盘面震荡偏弱。基本面方面，进口糖贸易保障政策下，国内食糖销售率提高，但7月销售疲软，短期郑糖或维持弱势。隐含波动率方面，801月份白糖期权Call虚值下降，Put实值下降。期权成交方面，总成交量7672手，较前日上升。成交占比66:34，Call成交占比持平。801月份Call6300执行价成交最大，Put6100执行价成交最大。持仓方面，持仓量63170手，较前日上升。持仓占比64:36，Call持仓占比较前日持平。801月份Call7400执行价持仓最大，Put6000执行价持仓最大。综合成交和持仓以及白糖基本面看，白糖短期偏弱，建议卖出SR801P6200和买入SR801P6300。

工业品
能源化工：国际油价触及50美元后有一定压力，市场情绪开始降温，焦点仍在OPEC减产与美国原油产量变化上。周二工业品走强飘红，整体趋势依旧偏多，塑料板块主流报价区间在8300-8500,9350-9600，仍较期货偏强支撑。近期PP、PE社会库存连续走低，库存水平已经降至低位，对市场有一定提振，不过PP、PE石化开工率都达到了92%以上，下游方面当前还不是需求旺季，且因为7月底价格大涨一定程度上降低了下游备货的积极性，目前农膜企业开工率有好转但也只在35%左右，PP终端塑编、注塑等开工率也只在62%，没有变化。背靠旺季大方向上仍看涨，考虑到短期趋势并不明朗投资者目前可以观望为主或轻仓试多。橡胶换月后价格连续上探，09-01合约价差也打到3000点，这一巨大的价差正影响主力01合约的涨幅空间，从库存看，交易所库存压力仍在攀升，但青岛保税区橡胶库存出现连续下降，下游情况看，全钢胎和半钢胎开工率同比仍是下降，环比表现也不甚乐观，夏季高温天气终端制造情况不佳，报价方面15年上海全乳报价在12500，15年泰国烟片在15300.期货基差扩大，吸引套利盘参与，有助于缓解仓单压力，但远月升水过大，空间有限，投资者短线参与为主。

有色金属:周三有色金属表现强劲，均出现明显涨势。沪铜创出短期新高，但在有色品种中，依然偏弱，上涨意愿并不强烈，今日属于被动上涨，建议短线操作，不宜长线持有，追多风险较大，入场需谨慎。沪镍摆脱调整格局，再度强势上行，多单还可继续持有，但需注意回调的风险。

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张天驰

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