国债期货:内外部压力增加,经济数据普遍走弱

发布时间:2025-5-21 16:33阅读:81

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您好,国债期货下跌也是很正常的吧
俞经理 4954
为什么国内外的国债期货都是近高远低的结构?
您好,首先是无套利的因素:远近合约的无套利价格可以这样计算:用同一个券(最好是ctd,除非一个合约的ctd不是另一个合约的交割券),相同的irr,倒推出合约价格。(内在逻辑是,以近期的回购利率融...
资深王经理 2560
为什么国内外的国债期货都是近高远低的结构?
这个在我们国家也是一样的,正常的国债期货市场都是这样,因为到期日的临近,国债的价格会越来越接近100,所以日期越往后会越贵
期货经理杨林 1641
国债期货:经济数据走弱,债市关注长期、微观
  本报告来源于东证期货,仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。  本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性,客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时,本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。  在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财...
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国债期货周报:4月经济数据走弱,短期债市或偏震荡
  4月经济、通胀数据和信贷数据均偏弱,内需修复有待进一步好转。短期债市上涨一是与基本面环比回落有关,二是与银行下调存款利率触发宽货币预期和配债力量增强有关。短期4月通胀金融数据公布后,市场呈现一定利多出尽现象,10年期国债2.7%附近呈现一定阻力,去年同期2.6%-2.7%价格出现在经济受疫情冲击时点,鉴于目前经济情况较去年向上修复,十债收益率较难下破此区间,但同时由于经济环比走弱债市走势也尚未扭转,市场进入新均衡期,短期走势或偏震荡。单边策略上建议保持中性;套利策略上,由于当前各品...
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