本期关键词：期权交割日、日历效应、A股、 期权交割日下跌

最近2个月ETF期权交割日都是大跌，因此大家在想着是不是有什么规律？

于是小嘉特意去盘了一下，发现还真是有那么回事。

盘点自2018年以来每个月的的ETF期权交割日万得全A指数涨跌，数据显示：ETF期权交割日当日亏钱概率53.3%，平均跌幅-0.16%，中位数-0.05%2日滚动亏钱概率58.67%，平均跌幅-0.15%,中位数-0.18%。

PS:时间不够，数据样本只统计到2018年。后续小嘉再继续增加样本看看。

最近6年摩根史坦利较为公开的10次预测和观点，7次准确。

其中较为有名的是：23年8月3日的看空A股观点，以及24年1月22日-2月20日的精准自购抄底。大摩对2024年A股预判：沪深300有望涨到3850点。

观点均来自公开资料整理，抓取主要年度的较大的观点，部分观点可能遗漏。小嘉只提供客观数据，绝对不存在吹捧的意思。

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