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什么是期货的交割日效应？

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什么是期货的交割日效应？

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金牌林经理

一对一

章经理股票

帮助10万+ 好评4669 从业8年

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你好，股指期货的到期日效应（交割日效应）指的是，在股指期货结算日，目标指数的成交量和波动率显著增加的现象。到期日效应产生的根本原因是指数期货采用现金交割的方式进行结算，而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望，在最后结算日的相互作用产生了到期日效应。

发布于2018-8-24 13:06 杭州

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一对一

金牌林经理股票

帮助1.2万好评324 入驻8年

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媒体上现在经常提到一个名词叫交割日效应，那么什么是交割日效应呢？自从推出了股指期货交易以后，有关“交割日效应”的讨论就一直很多。所谓的“交割日效应”是指在某个股指期货合约的交割日临近时，参与期货交易的多空双方为了争取到一个对自己有利的合约交割价，运用各种手段对期货乃至现货价格施加影响。特别是因为股指期货合约按规定是以股票现货指数为参照，通过现金进行交收，这样在最后临交割时，现货指数对股指期货就几乎是起到决定性的作用，因此也就会有大资金进入现货市场，导致股指大幅震荡，从而形成“交割日效应”。

发布于2018-8-24 12:57 成都

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，交割日，就是指交易双方同意交换款项的日期。就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割，必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓。

发布于2018-8-24 13:15 成都

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一对一

弘业期货陈期货

入驻8年知无不言服务贴心

您好，一般交割日期货和现货的价格会相互靠拢，从而有一定的套利空间。

发布于2018-8-24 13:58 南京

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一对一

证券金融7 股票

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特别是因为股指期货合约按规定是以股票现货指数为参照，通过现金进行交收，这样在最后临交割时，现货指数对股指期货就几乎是起到决定性的作用，因此也就会有大资金进入现货市场，导致股指大幅震荡，从而形成“交割日效应”。

发布于2018-9-12 15:52 武汉

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钱经理- 期货

帮助3.1万好评3.4万从业10年+

交割日效应指的是在某个股指期货合约的交割日临近时，参与期货交易的多空双方为了争取到一个对自己有利的合约交割价，运用各种的手段对期货乃至现货价格施加一些影响。

因为股指期货合约按规定是以股票现货指数为参照，通过现金进行交收。这样就导致在最后临交割时，现货指数对股指期货就几乎是起到决定性的作用，因此会有大资金进入现货市场，导致股指大幅震荡，从而形成“交割日效应”。

发布于2020-8-6 14:47 杭州

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