投顾看盘    周二受隔夜美股重挫影响，沪深两市再次大幅低开，最近外围股市的连续大跌确实影响了A股的走势。沪深300、上证50均刷新阶段新低，创业板一度跌幅超3%，沪指2449点一度面临考验。午后5G板块率先启动，随后白马股银行、消费也开始反弹，上证50直逼翻红，股指上演“深V”走势。两市涨停个股创近期新高，局部热点5G、创投、... 阅读全文

655次浏览 2018-12-26 09:15

期权进阶ABC◆对于一级投资者保险策略有何开仓要求？    对于一级投资者，使用保险策略买入认沽期权时需要持有相应数量的标的股票。未持有标的股票或持有数量不足时，买入认沽期权的指令将不能执行。◆什么是限仓制度？    上交所期权交易实行限仓制度，即对交易参与人和投资者的持仓数量进行限制，规定投资者可以持有的、按单边计算的某一标的所有合约持仓（含备兑开仓... 阅读全文

661次浏览 2018-12-25 09:21

    12月24日50ETF小幅低开震荡上行，全天除早盘有振幅较大外，其余时间持续窄幅震荡，最终收涨0.09%。走势上目前没有出现止跌的态势，今日的上涨更像短期均线修复，有可能会有回抽区间下轨的动作。    周一隐含波动率受早盘低开影响大幅高开，但行情并未延续上周的下跌走势，午后波动率开始大幅回落，单日波动率下跌达3%，受波动率影响，大部分合约高开低... 阅读全文

541次浏览 2018-12-25 09:20

市场数据上证50ETF 成交概况    12月24日上证50ETF现货报收于2.304元，上涨0.09%；期权合约总成交1874718张（其中认购合约1078213张，认沽合约796505张），较上一交易日减少23.41%，期权合约总持仓2755509张（其中未平仓认购合约1762948张，未平仓认沽合约992561张），较上一交易日减少0.68%。 ... 阅读全文

410次浏览 2018-12-25 09:18

投顾看盘    周一沪深两市再次双双低开，随后触底震荡攀升，创业板明显强于主板，5G、次新等题材活跃，券商等金融股拖累走势。虽然沪指结束4连跌，个股迎来小幅回暖，但量能仍极度萎靡，两市成交仅2133亿元。    中央经济工作会议召开结束之后，5G商用、人工智能、工业互联网、物联网、土地流转等将会成为投资主线，相关板块受消息刺激出现上涨不出意外。但上周连... 阅读全文

498次浏览 2018-12-25 09:01

期权进阶ABC◆如何计算保险策略的盈亏平衡点？盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的期权费示例：    2012年6月18日中国平安的收盘价是46.12元/股。当日，以收盘价买入1000股股票，并以2元/股买入一份2012年8月到期、行权价为46元的认沽期权。假设2012年8月17日（到期日）中国平安的收盘价是41.62元/股。    保险策略的盈亏平衡... 阅读全文

2086次浏览 2018-12-24 13:32

策略建议    12月21日50ETF突破下轨后今日继续下行，盘中大跌幅达到2%，尾盘权重股略有回升，最终收跌1.24%。指数目前已经跌破了下半年以来盘整的区间，接下来有可能会回抽区间下轨或直接继续向下运行寻底。    周五市场隐含波动率继续回升，市场隐含波动率回升至25%，买方在盘中可以把握一些交易型机会做好价差，卖方可以等波动继续上升寻找合适的远期... 阅读全文

655次浏览 2018-12-24 13:31

    上周上证50指数周线跌幅为4.84%，正式击穿了7月以来的盘整区间，本周除了周一小幅震荡，其余四个交易日连续下跌，未出现任何抵抗的直接击穿了区间下轨，市场看空情绪浓厚。指数目前已处于下行区间，在底部机构未出现之前不建议做抄底类交易，以免被趋势所累。指数除了直接向下运行这一可能性外，还有可能会出现回抽区间下轨的走势，届时是开仓认购合约的良好机会，... 阅读全文

483次浏览 2018-12-24 13:25

市场数据上证50ETF 成交概况    12月21日上证50ETF现货报收于2.302元，下跌1.24%；期权合约总成交2447644张（其中认购合约1186728张，认沽合约1260916张），较上一交易日减少2.88%，期权合约总持仓2774386张（其中未平仓认购合约1779872张，未平仓认沽合约994514张），较上一交易日增加1.56%。 ... 阅读全文

616次浏览 2018-12-24 13:24

投顾看盘    上周五，沪深两市继续低开低走，热点散乱，行业板块全部呈资金净流出状态，仅网游、体育板块略有表现。上周最引人注目的无疑是上证50指数破位下行，刷新近两年新低，金融、医药、地产领跌市场，同时前期热点题材创投和上海自贸区也纷纷哑火。大盘继续维持缩量阴跌的探底走势。    12月还剩最后一周，年底资金会持续紧张，加上限售股解禁压力，预计大盘难有... 阅读全文

535次浏览 2018-12-24 13:23

期权进阶ABC◆如何计算保险策略的到期日损益？    保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值示例：    2012年6月18日中国平安的收盘价是46.12元/股。当日，以收盘价买入1000股股票，并以2元/股买入一份2012年8月到期、行权价为46元的认沽期权。假设2012年8月17日（到期日）中国... 阅读全文

1671次浏览 2018-12-21 09:34

策略建议    12月20日50ETF延续昨日下跌走势，在银行板块的带领下一路下行，盘中最大跌幅超出2%，最终收跌1.44%。虽然盘中没有创出新低，但是收盘价是7月以来的最低收盘价，而50指数已经在盘中创出了新低，打破了几个月来的盘整区间，下行趋势强烈。    周四市场隐含波动率受下跌恐慌影响盘中持续上行，因此导致认购合约跌幅普遍较小，认沽合约的涨幅较... 阅读全文

525次浏览 2018-12-21 09:33

市场数据上证50ETF 成交概况    12月20日上证50ETF现货报收于2.331元，下跌1.44%；期权合约总成交2520315张（其中认购合约1222255张，认沽合约1298060张），较上一交易日增加68.40%，期权合约总持仓2731898张（其中未平仓认购合约1688990张，未平仓认沽合约1042908张），较上一交易日增加2.33%... 阅读全文

462次浏览 2018-12-21 09:32

投顾看盘    受隔夜美联储加息,外围股市大跌影响，周四沪深两市双双低开，随后走势分化。之前一直强调有破位风险的上证50指数继续领跌，并创出年内新低。银行板块受“定向降息”影响出现连续大跌，不少银行股两天跌去全年涨幅。医药、白酒等中高价股继续补跌，这说明目前拖累市场的就是权重股和白马股，这些股票不止跌，大盘难以改变目前缩量阴跌态... 阅读全文

646次浏览 2018-12-21 09:31

期权进阶ABC◆认购期权买入开仓的买方有何风险？认购期权买方需承担损失权利金的风险。如果到期日标的证券价格低于行权价格，认购期权买方可以选择不行权，那么最大损失就是其支付的全部权利金。行权日（最后交易日）2018年12月26日（剩余7天）合约新挂、摘牌、调整挂牌日期 挂牌原因 合约编码 合约类型 到期月份 行权日期20181220 波动加挂 10001... 阅读全文

1172次浏览 2018-12-20 09:41