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期权策略周报

　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.3.25-2024.3.29）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货震荡微跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，保险和领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2... 阅读全文

2024-4-1 19:33 108次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.3.4-2024.3.8）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货横盘震荡，备兑策略和卖认沽策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，保险和领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基... 阅读全文

2024-3-11 23:23 184次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.2.26-2024.3.1）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货震荡上行，各期权策略均取得了正收益，备兑策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，保险和领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及... 阅读全文

2024-3-5 13:25 97次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.2.19-2024.2.23）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货延续反弹，各期权策略均取得了正收益，其中保险和领口策略已在前期现货下跌期间止盈。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，保险和领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　... 阅读全文

2024-2-26 21:47 87次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.1.29-2024.2.2）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，各期权策略表现都优于现货。具体结果如下：　　年初至今，卖认沽和95/05配置策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为20... 阅读全文

2024-2-5 19:36 661次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.1.22-2024.1.26）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货企稳反弹，各期权策略均取得了正收益。具体结果如下：　　年初至今，现货处于逐步企稳的行情，卖认沽和95/05配置策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、保险、领口策略... 阅读全文

2024-1-29 23:11 366次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.1.15-2024.1.19）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货小幅下跌，领口策略、保险策略、卖认沽策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货处于下跌并逐步企稳的行情，卖认沽和95/05配置策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　... 阅读全文

2024-1-22 23:49 188次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在今年首周（2024.1.2-2024.1.5）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，各期权策略表现都优于现货。具体结果如下：　　今年首周，五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份... 阅读全文

2024-1-8 20:20 132次浏览