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期权策略周报

　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.8.5-2024.8.9）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，备兑策略所持期权已深度虚值，保险策略和领口策略所持期权已止盈平仓。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略和卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑... 阅读全文

2024-8-12 20:09 130次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.7.29-2024.8.2）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货微跌，保险策略和领口策略所持期权已止盈平仓，95/05策略和卖认沽策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略和卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释... 阅读全文

2024-8-5 19:00 237次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.7.22-2024.7.26）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，各期现结合策略的表现均优于现货。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为... 阅读全文

2024-7-29 20:57 155次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.7.15-2024.7.19）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货上涨，由于临近行权日，备兑、保险、领口策略持有的期权虚值程度较深，故策略收益与现货收益接近。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注... 阅读全文

2024-7-22 19:23 141次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.7.8-2024.7.12）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货上涨，各期现结合策略都取得了正收益。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为20... 阅读全文

2024-7-15 19:33 146次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.7.1-2024.7.5）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口和卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023... 阅读全文

2024-7-8 19:53 162次浏览

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　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.6.24-2024.6.28）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张... 阅读全文

2024-7-2 08:03 339次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.6.17-2024.6.21）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，各期现结合策略表现均好于现货。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2... 阅读全文

2024-6-24 21:33 176次浏览