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期权策略周报

　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.12.25-2023.12.29）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货企稳反弹，各期权策略均取得了正收益。具体结果如下：　　2023年全年，现货总体处于横盘微跌的行情，卖认沽和95/05配置策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、... 阅读全文

2024-1-3 08:29 142次浏览

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　　期权策略周报　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.12.18-2023.12.22）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货小幅下跌，国债ETF涨幅较大，卖认沽和95/05配置策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货总体处于横盘微跌的行情，卖认沽和95/05配置策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方... 阅读全文

2023-12-25 23:39 258次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.12.11-2023.12.15）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，各期权策略表现都优于现货，备兑策略由于卖出的认购期权已深度虚值，故上周收益增强效果有限。具体结果如下：　　年初至今，现货总体处于横盘微跌的行情，卖认沽和95/05配置策略表现较好。五个策略... 阅读全文

2023-12-18 22:49 428次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.11.27-2023.12.1）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，各期权策略表现都优于现货，具体结果如下：　　年初至今，现货总体处于横盘震荡的行情，卖认沽和95/05配置策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、保险、领口策... 阅读全文

2023-12-4 19:42 361次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　本期我们对保险策略、95/05配置策略、领口策略进行了优化，加入了止盈策略，即当所持期权收益率超过50%时，进行止盈平仓。在今年现货波动较小的情况下，加入止盈策略显著提升了期权买入型策略的收益，降低了年化波动和最大回撤。　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.11.20-2023.11.24）的表现进行了... 阅读全文

2023-11-29 08:12 163次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.11.13-2023.11.17）的表现进行了回测。上周现货微跌，卖认沽策略表现较好，具体结果如下：　　年初至今，现货总体处于横盘震荡的行情，卖认沽和备兑策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2... 阅读全文

2023-11-20 20:57 356次浏览

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　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.11.6-2023.11.10）的表现进行了回测。上周现货微涨，备兑和领口策略表现较好，具体结果如下：　　年初至今，现货总体处于横盘震荡的行情，卖认沽和备兑策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3... 阅读全文

2023-11-13 20:33 166次浏览