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期权策略周报

　　期权策略周报　　SSEOPTIONREPORT　　本期我们新加入了投资者较为常用的卖认沽策略。　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、90/10配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.10.9-2023.10.13）的表现进行了回测。上周现货小幅下跌，卖认沽策略的表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货总体处于横盘震荡的行情，卖认沽和备兑策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　option　　注释：... 阅读全文

2023-10-17 14:09 168次浏览

期权策略周报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　期货主力合约价格较上月环比涨跌不一，其中的重点品种：铜期货价格有所反弹770元每手，原油反弹上涨约36元每手，黄金价格走弱2.26元每手，沪深300股指本周价格几乎走平，豆粕价格反弹下跌约85元每手，玉米价格变化很小、铁矿石走强和PTA价格走强268元每手。重点品种期权隐含波动率走势大面积走弱，20日历史波动率大部分较上月出现上升，持仓量PCR和成交量PCR全体持续下降，其中值得注意的是玉米期权和黄金期权平值隐含波动率走强，豆... 阅读全文

2022-12-19 20:15 238次浏览

期权策略周报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　期货主力合约价格较上月环比涨跌不一，其中的重点品种：铜期货价格上涨860元每手，原油继续下跌约57元每手，黄金价格走弱2.26元每手，沪深300股指本周回升超51.37元每手，豆粕价格上涨约195元每手，玉米价格走势偏弱、铁矿石走强和PTA价格有所走弱。重点品种期权隐含波动率走势出现分化，20日历史波动率大部分较上月出现上升，持仓量PCR和成交量PCR全体下降，其中值得注意的是原油期权和黄金期权平值隐含波动率走强，豆粕、PTA... 阅读全文

2022-12-12 20:05 305次浏览

期权策略月报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　期货主力合约价格涨跌不一，其中的重点品种：铜期货价格下跌超980，原油上涨超18元，黄金价格几乎走平，沪深300股指本周下跌超90元，豆粕和玉米价格下跌、铁矿石和PTA价格有所下降。重点品种期权隐含波动率涨跌不一和20日历史波动率大部分较上月出现上升，持仓量PCR涨跌不一，其中值得注意的是铜期权和豆粕期权隐含波动率走弱。沪深300股指期权隐含波动率小幅上升，但是历史波动率有所走强。目前沪深300VIX恐慌指数处于低位且预计未来... 阅读全文

2022-11-1 09:55 528次浏览

单腿期权策略

小秦顾问 _股票
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一、什么是单腿策略？一种只买入或卖出认购或是认沽的期权策略。分为以下四种情况：二、期权投资四部曲三、期权投资四部曲——根据对趋势的判断与预期，确定单腿期权策略（判断趋势、确定策略）四、期权投资四部曲——开仓五、期权投资四部曲——了结头寸... 阅读全文

2021-7-25 11:06 952次浏览

期权策略20190320

雨经理 _股票
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3月20日50ETF走势比较低迷，早盘中国平安创出阶段新高，但前一日为涨幅带来主要贡献的消费类个股均出现回调，最终收跌0.78%。指数短期依然保持上升形态，50继续向上突破的概率需紧盯恒生指数能否继续创出新高。周二市场全天震荡上行，市场对未来的不确定性预期分歧增加，最终收盘稳定在29.85，卖方的赚钱效应回落。目前市场存在波动率重新上行的可能性，卖方投资者需要注意波动回升的可能性。操作策略上，指数在上升结构中运行，... 阅读全文

2019-3-20 13:55 895次浏览

期权策略20190306

雨经理 _股票
成都已帮助6101人好评365

3月5日50ETF早盘小幅震荡盘中偶有翻红，创业板个股全天表现强势，与权重股出现了割裂现象，最终收涨0.07%。指数短期依然保持上升形态，维持看多，观察市场抛压的持续性是否增强。周二市场早盘隐含波再度上涨，认购虚值合约买方活跃，截止收盘维持在31%。指数目前有转向震荡的趋势，若成交量下降隐含波动... 阅读全文

2019-3-6 10:21 484次浏览