基金波动率相关资讯_叩富问财专题

　　单因子在时间序列上的表现：上周A股横盘调整，轻微震荡居多；30个中信一级行业上涨个数仅两成。上周量价体系中，绝大部分因子呈负向选股风格，其中波动率因子延续此前一周的良好表现、选股能力居各因子之首，但规模因子难以为继、进而流动性因子取而代之成为表现第二好的类别。上周财务体系中，各因子预测效果增强，盈利类指标有效性有所修复，权益乘数因子表现最优。　　中信一级行业的单因子表现：上周电力设备及新能源涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、... 阅读全文

2024-1-15 19:28 148次浏览

金融工程跟踪周报：残差波动率、规模和贝塔表现较好

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　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha046(反转类)表现最好。　　单因子在时间序列上的表现：上周A股整体先涨后跌、呈过山车态势，30个中信一级行业上涨行业不足四成。上周量价体系中，大部分因子维持负向选股风格；　　其中，残差波动率、规模和贝塔三大类因子呈现较大幅度的选股能力增强、表现较优。上周财务体系中，各因子预测效果增强，部分因子反转、稳定性不强... 阅读全文

2023-12-18 18:30 132次浏览

期权市场分析：基本面、技术面与波动率

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在期权市场中，投资者可以通过买入或卖出期权合约来获取收益。01期权市场是金融市场中的一个重要组成部分，它为投资者提供了丰富的投资工具和策略。在期权市场中，投资者可以通过买入或卖出期权合约来获取收益。然而，期权市场的复杂性和不确定性使得投资者在进行投资决策时需要对市场进行全面的分析。本文将从基本面、技术面和波动率三个方面对期权市场进行分析，以期为投资者提供有价值的参考。一、基本面分析基本面分析是研究影响期权价格的各种因素，包括标的资... 阅读全文

2023-11-23 17:34 204次浏览

11月13日美国国债收益率小幅波动

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　　11月13日美国国债收益率小幅波动。具体来看，美国国债收益率曲线3M期限上行2BP至5.55%，3年期收益率稳定在4.80%，10年期收益率上行2BP至4.63%。

2023-11-15 15:21 156次浏览

数据解读（能源篇）地缘风险升温油价波动率大幅增加

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　　当产油国和运输通道未受到影响时，对原油价格的影响主要为短期脉冲式影响。目前来看，在中东某国、埃及等国还未实际参与本次地缘事件的背景下，原油生产和运输还未受到实际影响，原油价格的上涨主要还属于脉冲式影响，即市场情绪升温带来油价的短期上涨，但1-2天之后随着市场情绪平复油价又将回落。在目前地缘风险激增的当下，近期仍需警惕油价短期仍可能出现脉冲式上涨行情。如果后续原油生产和运输受到实际影响，油价将可能出现台阶式上涨行情。　　【油价和... 阅读全文

2023-10-31 13:14 135次浏览

金融工程跟踪周报：残差波动率因子表现强劲

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　　本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务体系中，因子预测效果弱化，防御性强的因子如权益乘数、流动比率预测能力显著。上周量价体系中，因子选股风格全面翻负，其中残差波动率因子表现强劲、突出，流动性因子全体也可圈可点。上周A股市场下跌、整体情绪偏低迷态势，30个中信一级行业均为负收益。好事多磨，市场呼吁投资者更多的耐心与信心。需密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡，不宜... 阅读全文

2023-10-23 19:15 191次浏览

调整日本收益率曲线控制政策日元波动剧烈

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　　周三（8月2日）美元/日元维持跌势，暂报143.206，跌幅0.07.周二日元一度跌至三周低点，日本央行对其收益率曲线控制政策的调整继续对日元构成压力。周二美元兑日元收涨0.75%，报143.33。　　自上周五日本央行开始从数十年的大规模货币刺激政策缓慢转向以来，日元波动剧烈。日本央行提出以1.0%的固定利率操作购买10年期日本公债，而不是之前的0.5%。　　OANDA驻纽约高级市场分析师EdMoya称：“纵观所有... 阅读全文

2023-8-2 11:03 124次浏览

金融工程跟踪周报：流动性、波动率支撑弱化的风格

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　　本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子中，资本结构类因子预测效果较为显著，其他因子预测效果减弱。上周量价体系中，因子整体风格弱化，其中波动率和流动性因子延续上周相对较强的负向选股风格、表现较好。上周A股震荡上行、强势反弹，30个中信一级行业中上涨个数超过八成、颇有全面进击之势。拂晓或来临，震荡上行期仍考验屏息凝神纵观全局的定力与细致。因此，整体仍建议保持均衡，不宜过高... 阅读全文

2023-8-1 17:40 224次浏览