期权隐含波动率偏低,如何多方面思考才更容易赚得利润?

发布时间:2021-4-5 18:01阅读:379

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什么是期权的隐含波动率?
相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动
资深刘经理 3288
期权隐含波动率是什么?
您好,期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率,是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型,通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升,代表投资者预期期货价格...
首席期货顾问 895
期权的隐含波动率曲面应用?​
应用场景:定价与估值:根据曲面确定不同期限、行权价期权的合理IV,辅助定价;策略选择:近月合约曲面陡峭时,适合波动率交易(如跨式策略);远月合约曲面平坦时,适合趋势跟踪策略;风险控制:监测曲面形...
资深王经理 177
如何计算期权的隐含波动率?
通常使用数值方法,如牛顿-拉夫逊法等,通过不断迭代来求解期权定价模型中的波动率参数,使得模型计算出的期权价格与市场实际价格相等,此时得到的波动率即为隐含波动率。
资深安老师 349
隐含波动率骤降 近月期权合约很活跃
  昨日,除了50ETF购3月2200和50ETF购3月2250两个期权合约分别上涨1.69%和0.95%外,其余46种上证50ETF期权各期限合约普遍飘绿,而认购期权合约的跌幅普遍远小于认沽期权合约的跌幅。  “普跌是受到上市以来市场整体隐含波动率下降的影响。”信达期货高级分析师崔语言昨日在接受《证券日报》记者采访时指出。  所谓隐含...
黄经理 472
隐含波动率价差继续扩大
周四上证50ETF高开高走,截至收盘,上证50ETF报收于2.794,较前一交易日上涨2.12%。期权方面,2016年3月份期权于周四开始上市交易,认购成交240手,认沽成交137手,流动性差,谨慎交易。各月份合约持仓量均小幅增加,期权市场参与热情有所增加。大部分期权成交集中在主力8月份合约,其中认购期权成交45517手,认沽期权成交2...
丁经理 838
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