基金波动率相关资讯_叩富问财专题

　　本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子中，总资产收益率TTM预测能力显著，其他因子预测效果增强且大多反转。上周量价体系中，除规模、贝塔因子延续上一周较强的负向选股能力外，残差波动率因子全体后来居上、表现最优。上周A股呈震荡行情、整体表现不佳，30个中信一级行业中超过八成下跌。在利好政策的接连出台和紧密刺激下，可密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡，不宜过高暴... 阅读全文

2023-8-22 19:20 105次浏览

美元走低+波动率上升外汇市场套利交易面临复杂前景

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　　美元走低、以及加息影响下外汇市场重新出现波动的迹象，促使投资者重新评估广受欢迎的套利交易，并在选择投资哪种货币时更加挑剔。　　套利交易——利用各国之间借贷成本差异的投资策略——今年带来了丰厚的回报，因为大多数央行都上调了利率。美国银行指出，“世界上最受欢迎的套利交易”包括投资者借入日元，将日元兑换成墨西哥比索，以购买收益率高得多的墨西哥债券。数据显示，日本一年期国债的收益率约为-0.1%，而墨西哥一年期... 阅读全文

2023-7-26 15:46 149次浏览

【观点】光大期货：波动率将大幅抬升锡价或宽幅震荡为主

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沪锡夜盘主力涨2.18%,报229380元/吨，2308持仓增加1702手至4.65万手，上期所注册仓单增加22吨至8482吨。LME涨0.75%,报27560美元/吨，库存增加20吨至3720吨。现货市场，对8月贴水800-200元/吨左右，云字对8月贴水200-升水300元/吨附近，云锡对8月升水300-800元/吨左右。07-08价差-850元/吨，08-09价差-170元/吨，内外比价至8.30。现实端，终端订单未见好转、... 阅读全文

2023-7-6 09:24 87次浏览

商品期权周报：波动率虽降但有韧性，关注卖权策略

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　　商品期权周报包含四部分内容，第一部分是自上而下的场内外期权策略推荐，第二部分是场内固定期权策略跟踪，第三部分是场内商品期权隐含波动率跟踪，第四部是场内期权流动性概况。阅读全文

2023-6-13 17:25 137次浏览

权益策略周报（期权）：上周波动率异常情况分析

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　　上周除创业板ETF期权外，其余品种周度波动率均有所上涨，尽管升波幅度和时效性均不及预期，同时出现波动率的上涨幅度与标的的涨跌幅部分背离。基于上述现象，我们认为理由有三：1）末日轮分散近月资金力量，对HO、IO和上证50ETF期权和沪深300ETF期权波动率同日对比可知；2）情绪脆弱，市场等待买点进一步确认，出现当日表现平淡，而翌日波动率补涨情况；3）创业板ETF波动率下跌或受卖权压制：从标的本身来看，创业板ETF本周触及近1年... 阅读全文

2023-5-29 18:35 307次浏览

美国债务上限协议难产交易员为波动率上升做准备

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　　美国债务上限协议难产，投资者正在为外汇波动率上升以及股市下跌做准备。　　亚洲交易时段周一，美元兑多数主要货币小幅走低，市场参与者评估债务谈判的最新动态。美国总统拜登表示，他与众议院议长麦卡锡的通话“进展顺利”，双方计划周一下午举行面谈。　　对于已然面对美联储6月政策会议不确定性的投资者而言，美国债务上限谈判迟迟无果是又一个不受欢迎的事件。摩根大通和摩根士丹利的策略师警告，债务上限问题胶着威胁到股市前景，... 阅读全文

2023-5-22 21:33 97次浏览

商品期权周报：波动率攀升，关注铜备兑看跌策略

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2023-5-16 19:35 298次浏览

商品期权周报：波动率小幅攀升，关注原油卖出看跌策略

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2023-5-9 18:25 299次浏览