跨式套利相关资讯_叩富问财专题

套利往往与单边持仓相对，一般指同时买入和卖出合约各一个，低买高卖，从纠正市场价格的异常状况中获利的行动。常见的套利交易包括跨期套利、跨市套利和品种套利等，可以通过一买一卖两个合约，或直接交易一个价差合约实现。举一个跨期套利的例子来说明：某贸易商发现7月的洲际交易所柴油价格远低于8月洲际交易所柴油价格，... 阅读全文

2017-8-24 11:28 756次浏览

股指期货套利新世界

韩磊 _期货
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针对我国资本市场现状，我们认为股指期货上市后可行的套利策略包括：期现套利、跨期套利和结算套利。　　《沪深300股指期货合约》的颁布，正式标志着我国资本市场正式进入权益类衍生品元年。这一新型金融衍生品对于机构投资者追求绝对收益的策略意义尤为重要。　　针对我国资本市场现状，我们认为股指期货上市后可行的... 阅读全文

2017-6-14 09:49 499次浏览

期指套利的指数跟踪优化方法比较之二

韩磊 _期货
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　将一分钟高频数据按月进行划分，形成十二个月的分月数据，再分别求出沪深300指数以及成分股的收益率。设定每两个月为一个样本周期，前一个月为样本期、后一个月为检验期，计算得到每日的跟踪误差。本文不再就五日和十日平均数来进行比较，而是将跟踪误差具体到每一日，看每个月运用各种优化方法计算出来的股票权重在次月对... 阅读全文

2017-6-14 09:46 424次浏览

套利交易和投机交易操作方式的不同

韩磊 _期货
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套利交易和投机交易的目的都是为了获得投资收益，但在操作方式上存在不同，主要体现在：　　（1）交易方式不同　　期货投机交易是在一段时间内对单一期货合约建立多头或空头头寸，即预期价格上涨时做多，预期价格下跌时做空，在同一时点上是单方向交易。套利交易则是在相关期货合约之间、或期货与现货之间同时建立多头和空头... 阅读全文

2017-6-13 10:27 700次浏览

豆粕期现价差带来的套利机会

张经理 _期货
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　　由于天量大豆供应，造成美豆卖压越来越大，本周CBOT7月大豆价格大跌，在跌破950美分支撑之后迅速下行，刷新近13个月新低。国内豆粕方面，m1709没能在2720-2750元区间撑住，刷新近9个月新低，至2700元一线。现货方面，下游继续观望，油厂压力越来越大，但仍在挺价，部分贸易商加速砸价。截止今日，京津冀鲁地区豆粕主流价... 阅读全文

2017-5-30 10:17 764次浏览

套利持仓平仓时保证金如何计算？

中辉期货冯 _期货
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答：a)当平仓时，将组合持仓的“被收取保证金”的一腿平掉时，除将该腿保证金释放外，需要加收另外一腿合约的保证金，加收保证金时，采用持仓价计算保证金，即：昨仓用结算价计算，今仓用开仓价计算。  b)当平仓时，将组合持仓的“未收取保证金”的一腿平掉时，保证金不需要加收、释放操作。  c）... 阅读全文

2017-5-19 10:26 719次浏览

双焦分化注意把握近期套利机会

张经理 _期货
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　　上回书说道澳洲飓风就是个坑，谁踩谁傻　　澳洲重新找到新铁路线运送煤炭，将煤炭转运至东澳大利亚昆士兰州港口，据观测港口、航线天气状况良，出口将逐步恢复，全球炼焦煤供应紧张问题正在逐步好转。正如上次提到的此次事件的可持续性较低，对整体供应量冲击不大。　　近期焦煤焦炭现货走势分化，虽然整体价格平稳，但... 阅读全文

2017-4-14 08:49 565次浏览

双焦分化注意把握近期套利机会

张经理 _期货
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2017-4-14 08:42 476次浏览