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来自：期货

跨境套利策略在QMT中的实施挑战是什么？
汇率风险：需实时计算汇率对收益的影响。交易时段差异：不同市场交易时间重叠少。资金跨境：外汇管制可能导致资金无法及时调配。数据延迟：海外数据传输可能存在延迟。

1个回答 1次浏览 2025-06-08 16:08 极速回答

来自：期货

期货“跨期套利”是不是风险比单边交易低？
利用不同合约价差套利，风险低于单边交易，但需关注价差波动；

1个回答 1次浏览 2025-06-07 22:34 极速回答

来自：股票

期权交易的跨品种套利规则限制（如商品与股票）？
监管限制：部分市场禁止跨品种保证金对冲（如CME允许，国内期货市场暂不支持）。风险隔离：交易所对跨品种套利设独立保证金账户，防止风险交叉传导。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 18:56 极速回答

来自：期货

申赎限额对T+0交易ETF套利有何影响？​
申赎限额可能限制套利规模，影响套利机会的大小和可行性。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 17:37 极速回答

来自：期货

ETF套利策略的常见类型和操作步骤？
类型：溢价套利：买入一篮子成分股→申购ETF→卖出ETF。折价套利：买入ETF→赎回成分股→卖出股票。事件套利：跟踪ETF成分股调整、分红等事件的价差机会。步骤：实时监控折溢价率→计算...

1个回答 1次浏览 2025-06-02 12:31 极速回答

来自：期货

统计套利策略的回撤特征是什么？如何管理？
回撤常因极端事件（如金融危机）或因子集体失效导致，呈“尖峰厚尾”分布。管理方法：分散策略（多对配对/多因子）、动态调整仓位（如波动率缩放）、止损阈值。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 12:00 极速回答

来自：期货

跨市场和跨品种套利的风险来源有哪些？如何对冲？
风险来源：价差波动超出历史范围（如套利区间扩大）；流动性差异（如期货与现货成交速度不匹配）；政策风险（如交易所调整保证金比例）；汇率波动（跨境套利）。对冲方法：止损单控制价差回撤；动态...

1个回答 1次浏览 2025-05-31 21:29 极速回答

来自：股票

可转债的跨市场套利（如A/H股可转债）是否可行？
受汇率、市场分割、流动性差异影响，套利空间有限，且需承担跨境交易成本。

1个回答 1次浏览 2025-05-31 19:51 极速回答

来自：股票

可转债的折价套利策略如何操作？有哪些注意事项？
操作：当转股溢价率为负时，买入可转债并转股，卖出股票获利。注意：需T+2日完成转股，期间正股下跌可能亏损；需关注剩余转股期和流动性。

1个回答 1次浏览 2025-05-31 15:48 极速回答

来自：期货

银河和华宝LOF套利手续费对比，哪个低
您好，银河证券和华宝证券在LOF套利手续费方面各有优势。申购费上，两家券商都有一折优惠，若申购10000元基金，按一折后0.15%费率计算，手续费均为15元。交易佣金方面，两家默认佣金...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:26 极速回答

来自：期货、期货知识

跨境套利交易中的费用成本如何计算？
成本构成交易费用：双边佣金、印花税、交易所费（如SEC费、港交所交易费）。跨境成本：汇率转换费（如美元→欧元→美元的换汇损失）。资金划转费：国际电汇费约15–50美元/笔。融资成本：若...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 10:55 极速回答

来自：期货

期货套利交易怎么做？有哪些类型？​
利用期货合约间不合理价差进行交易获利。类型包括跨期套利、跨品种套利、跨市场套利。

1个回答 1次浏览 2025-05-28 22:55 极速回答

来自：期货

套利交易组合保证金能优惠多少？
套利交易组合保证金的优惠幅度因交易所、品种及市场情况而异，通常可享受10%~50%的保证金优惠，具体如下：一、不同交易所的优惠幅度大连商品交易所（DCE）：对于某些跨品种套利组合，如豆...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 11:42 极速回答

来自：期货

ETF基金和LOF基金的交易特点和套利机制分别是怎样的？​
ETF基金交易特点是在证券交易所实时交易，交易价格随市场供求关系波动，同时可进行申购赎回，但申购赎回以一篮子股票为单位。套利机制为当ETF市场价格高于净值时，可申购ETF份额并在市场卖...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 09:08 极速回答

来自：期货

跨境ETF的套利机制是怎样运作的？普通投资者是否容易操作？​
当跨境ETF的二级市场价格与净值出现较大偏离时，投资者可通过申购或赎回基金份额，同时在二级市场进行反向操作来赚取差价。但普通投资者操作难度较大，因为套利操作受外汇额度、交易成本、市场不...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:21 极速回答

来自：期货

期权开通后可以进行无风险套利吗？
理论上存在期权无风险套利机会，但实际操作中很难实现真正的“无风险”。比如期权定价偏离理论值时，可通过期权与标的资产等组合进行套利。然而，市场存在交易成本、价格波动、流动性等因素，会影响...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 14:26 极速回答

来自：期货

抢权配售是无风险套利吗？
不是，因为提前购买正股要承担正股价格波动风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-26 13:36 极速回答

来自：股票、股票开户

银河证券LOF套利，手续费多少
银河证券做LOF套利的手续费主要是交易佣金，没有额外费用。目前默认佣金一般在万3左右，具体看账户情况。如果提前联系客户经理沟通，还能申请更优惠的佣金方案，降低套利成本。LOF套利手续费...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 14:06 极速回答

来自：股票、股票开户

银河证券LOF套利开户，佣金免五吗
银河证券LOF套利开户的话，佣金“免五”其实是违规的，正规券商不会做这种操作。不过想做LOF套利的话，通过联系客户经理申请低佣金是可行的，能帮你降低交易成本。LOF套利开户的关键注意点...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 13:05 极速回答

来自：股票、股票开户

我想开银河证券LOF套利，佣金有优惠吗啊
银河证券的LOF套利佣金是有优化空间的。一般来说，直接通过APP开户的默认佣金在万3左右，而LOF属于场内基金交易，佣金规则和股票类似，没有印花税。如果提前联系客户经理沟通套利需求，根...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 12:55 极速回答

来自：期货

套利策略在大宗交易中的应用方式是什么？​
套利策略应用方式：利用大宗交易折价买入，在二级市场择机卖出，或结合衍生品对冲风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 11:54 极速回答

来自：期货

互换合约在ETF套利中的应用场景有哪些？
跟踪误差管理：当ETF的实际净值与跟踪指数出现较大跟踪误差时，通过与交易对手签订互换合约，将ETF的投资收益与跟踪指数的收益进行互换，使ETF的收益更接近跟踪指数，减少跟踪误差，提高套...

1个回答 1次浏览 2025-05-23 22:22 极速回答

来自：股票、股票开户

我想开银河证券做LOF套利，佣金多少
想开银河证券做LOF套利的话，目前默认开户佣金大概在万3左右。不过通过提前联系客户经理沟通，能申请到更优惠的费率。LOF属于场内交易，佣金是唯一手续费（包含规费），没有印花税等其他费用...

1个回答 1次浏览 2025-05-23 21:51 极速回答

来自：股票、股票开户

华宝证券LOF套利佣金多少，支持1拖6吗
您好，华宝证券在LOF套利方面具有一定优势。其场内基金（包括LOF）交易佣金为万分之三，交易成本更低，能有效提升LOF套利的利润空间。华宝证券支持一拖六账户配置。所谓一拖六，即一个证券...

1个回答 1次浏览 2025-05-23 18:54 极速回答

来自：期货

LOF套利一拖六，银河和华宝哪个更合适
LOF套利用一拖六账户的话，银河和华宝其实都能选，但具体哪个更合适，得看你更看重哪方面的需求。两家都是支持一拖六功能的券商，关键还是看操作便捷性、费用优惠和后续服务。银河和华宝的一拖六...

1个回答 1次浏览 2025-05-23 16:26 极速回答

来自：股票

进行ETF套利时，如何确定一篮子股票的构成？
ETF的基金管理公司会公布其跟踪指数的成分股及权重，投资者按照这些信息来确定一篮子股票的构成。不同的ETF跟踪不同的指数，其成分股也各不相同。例如，上证50ETF的成分股就是上证50指...

1个回答 1次浏览 2025-05-22 15:24 极速回答

来自：期货

蝶式套利的gamma曲线形状如何？
蝶式套利的Gamma曲线呈“中间高、两端低”的峰形，凸性集中。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:44 极速回答

来自：期货

有哪些著名的ETF套利失败案例？失败的原因是什么？
您好，著名的ETF套利失败案例及原因交银施罗德上证180治理ETF套利事件：2009年12月30日，该ETF申赎清单出现重大失误，每手清单中中国平安的股份多出9200股，导致公布的参考...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 17:55 极速回答

来自：期货

如何从他人的套利案例中学习并应用到自己的操作中？
您好，学习他人案例并应用分析案例细节：仔细研究他人套利案例的全过程，包括套利时机的选择、套利策略的运用、风险控制措施等。例如，分析在不同市场环境下，成功的套利者是如何根据市场变化调整策...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 17:08 极速回答

来自：期货

个人投资者在实际套利案例中有哪些值得借鉴的地方？
您好，个人投资者可借鉴之处深入研究市场和基金：在参与套利前，要像机构投资者一样对市场趋势、ETF成分股、基金运作规则等进行深入研究，不能盲目跟风套利。例如，关注成分股的基本面、市场整体...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 17:07 极速回答

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