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跟踪误差管理：当 ETF 的实际净值与跟踪指数出现较大跟踪误差时，通过与交易对手签订互换合约，将 ETF 的投资收益与跟踪指数的收益进行互换，使 ETF 的收益更接近跟踪指数，减少跟踪误差，提高套利机会的准确性。
跨境套利：在跨境 ETF 套利中，涉及不同国家或地区的资产和货币。通过货币互换合约，可将一种货币的现金流转换为另一种货币的现金流，降低汇率风险，便于在不同市场间进行套利操作。例如，投资者在进行港股 ETF 套利时，可通过货币互换将人民币与港币的现金流进行转换，更好地把握套利机会。调整投资组合：如果 ETF 的成分股发生调整或市场行情变化，导致 ETF 的投资组合需要调整，可利用互换合约在不实际买卖资产的情况下，快速调整投资组合的风险暴露，实现套利策略的优化。例如，当某只成分股预期表现不佳时，可通过互换合约将其收益与其他更有潜力的资产收益进行互换，提高套利组合的整体收益。
发布于2025-5-23 22:22 郑州
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