风险来源:
价差波动超出历史范围(如套利区间扩大);
流动性差异(如期货与现货成交速度不匹配);
政策风险(如交易所调整保证金比例);
汇率波动(跨境套利)。
对冲方法:
止损单控制价差回撤;动态调整头寸比例(如期货与现货的最优对冲比率);
分散套利对(避免单一品种黑天鹅事件)。
发布于2025-5-31 21:29 郑州
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