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来自：期货

vega高的期权对波动率变化更敏感吗？
是，Vega越高，波动率变化时期权价波动越大。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:11 极速回答

来自：期货

“Vega”衡量的是期权对什么因素的敏感度？
Vega衡量期权价格对隐含波动率的敏感度，即隐含波动率变动1%时期权价格的变动幅度。Vega越高，期权价格对波动率变化越敏感，适合做多/做空波动率的策略。

1个回答 1次浏览 2025-05-04 11:53 极速回答

来自：期货

如何理解期权的Vega值与波动率的关系？​
Vega值衡量期权价对波动率变动敏感程度，与波动率正相关。波动率升，期权价升；波动率降，期权价降。平值期权Vega值最大。用于风险管理和交易策略制定。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:19 极速回答

来自：期货

期权交易中，“Vega”指标如何解读？
您好，在期权交易中，“Vega”是一项非常重要的指标，它衡量了期权价格对波动率变化的敏感度。具体来说，Vega代表了一个单位波动率变化对期权价格的影响。通常情况下，当波动率上升时，期权...

1个回答 1次浏览 2024-03-08 10:00 极速回答

来自：期货

期权市场中vega是什么意思？有什么作用？
期权市场中vega是对冲值，可以关注期权的涨幅。我司开户有优惠！交易佣金优惠到底！低至成本价！敢说不怕你对比！期权我司1.7元一张！

7个回答 1947次浏览 2018-12-14 15:14 极速回答

来自：期货

期权交易策略的Theta收益与成本的权衡？​
Theta收益（卖方获利）与成本（买方亏损）是同一硬币的两面，需根据市场环境选择：何时侧重Theta收益（卖方策略）？低波动率环境（Vega收益有限，时间衰减成主要利润来源）；标的横盘...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:00 极速回答

来自：期货

theta为负对期权买方和卖方有何影响？
Theta为负，买方持仓价值随时间减少，卖方持仓价值随时间增加。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:11 极速回答

来自：期货

期权交易中，“Theta”指标如何解读？
您好！在期权交易中，Theta是一个重要的指标，用于衡量期权价格随时间流逝而衰减的速度。Theta反映了随着时间推移，期权价格所受的时间价值损失情况。下面我们将介绍Theta指标在国内...

1个回答 1次浏览 2024-03-07 10:59 极速回答

来自：期货

Gamma值在期权交易中有何用途？
Gamma值可用于衡量期权头寸的风险程度，帮助投资者调整Delta中性头寸，以应对标的资产价格变动对Delta值的影响，保持投资组合的风险相对稳定。

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:24 极速回答

来自：期货

期权交易中，“Gamma风险”如何管理？
您好，在期权交易中，Gamma风险是一个需要被认真管理的重要因素。Gamma风险指的是标的资产价格变动对期权Delta值变化的影响，也就是标的资产价格波动对期权价格波动的影响。管理Ga...

1个回答 1次浏览 2024-03-08 10:10 极速回答

来自：期货

期权交易中，“Gamma”指标如何解读？
您好！在期权交易中，Gamma是另一个重要的指标，它衡量的是期权Delta值随着标的资产价格变化而变化的速度。Gamma的值表示Delta变化的速率，可以帮助交易者更好地了解期权价格随...

1个回答 1次浏览 2024-03-07 10:58 极速回答

来自：期货

商品期权策略中的Gamma是什么意思？
您好，商品期权策略中的Gamma意思是这样的，现在期权中的Gamma值有时也被称作期权的曲率,它是标的合约价格变化时期权Delta值的变化率。Gamma是期权常用的5个风险指标之一，用...

1个回答 1次浏览 2024-01-05 16:26 极速回答

来自：期货、期货行情

求解关于期权的，T型报价中的Gamma是什么？
Gamma值，指期权标的股票价格变化对Delta值的影响程度。 Gamma=Delta的变化／期权标的股票价格变化。 如有其它疑问，可以随时联系我。

1个回答 123次浏览 2021-09-01 12:44 极速回答

来自：股票

请问期权T型报价中的Gamma指的是什么？
Gamma值，指期权标的股票价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化／期权标的股票价格变化。 如有其它疑问，可以随时联系我。

1个回答 168次浏览 2021-08-25 18:50 极速回答

来自：股票

什么是Delta？
Delta衡量了标的价格变化对期权价格的影响，即标的价格变化一个单位，期权价格相应产生的变化。Delta的相关公式为：①Delta=期权价格变化/标的价格变化②新期权价格=原...

1个回答 1次浏览 2023-01-03 11:50 极速回答

来自：期货

Theta值体现了期权时间价值的损耗，如何在交易中考虑Theta的影响？
您好，在交易中考虑Theta影响，首先要认识到随着时间推移，期权时间价值不断减少，Theta值通常为负（美式期权在某些特殊情况下可能为正）。对于期权买方，需关注Theta导致的时间价值...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 11:08 极速回答

来自：期货

利率上升0.5%，rho=0.02的期权组合价值变化？
利率上升0.5%时，该期权组合价值约增加0.01（计算：0.5%×0.02=0.0001，通常以百分比或小数表示，此处假设组合价值变动为0.02×0.5=0.01）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:50 极速回答

来自：期货

“Rho”反映期权对哪种市场变量的敏感性？
Rho衡量期权价格对无风险利率的敏感度，即利率变动1%时期权价格的变动幅度。看涨期权Rho为正（利率上升，持有标的资产成本增加，看涨期权价值上升），看跌期权Rho为负（利率上升，持有标...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 11:53 极速回答

来自：期货

Rho值与利率变动对期权价格有怎样的联系？​
Rho值衡量的是期权价格对无风险利率变动的敏感度。对于认购期权，利率上升，期权价格通常会上升，因为利率上升会降低行权价格的现值，同时可能提高标的资产的预期收益率；对于认沽期权，利率上升...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 11:49 极速回答

来自：股票

“Theta”为什么通常为负值？
Theta衡量期权价格随时间推移的衰减速度（时间损耗），即每过1天期权时间价值的减少量。由于时间只会流逝，期权时间价值随到期日临近不断减少，因此Theta通常为负值（除深度实值的欧式看...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 12:13 极速回答

来自：期货

什么是Delta对冲？如何动态管理期权头寸风险？
Delta：期权价格对标的资产价格的一阶导数（即标的变动1单位，期权价格变动Delta单位）。Delta对冲：通过买卖标的资产使组合Delta为零，消除方向性风险。示例：卖出1份看涨期...

1个回答 1次浏览 2025-05-08 22:01 极速回答

来自：期货

“Delta”的含义是什么？如何影响期权价格波动？
Delta是期权价格对标的资产价格的敏感度，即标的资产价格变动1元时期权价格的变动幅度：看涨期权Delta为0到1（实值接近1，虚值接近0）；看跌期权Delta为-1到0（实值接近-1...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 11:52 极速回答

来自：期货

期权交易中，“Delta”指标如何解读？
您好！在期权交易中，Delta是一个重要的指标，用来衡量期权价格相对于标的资产价格的变化情况。Delta的值可以帮助交易者了解期权价格变动与标的资产价格变动之间的关系。下面我们将介绍D...

1个回答 1次浏览 2024-03-07 10:58 极速回答

来自：期货、期货行情

请问关于期权的，它的T型报价中Delta值是啥？
您好期权的Delta是用来衡量部位风险的指标，它是衡量期权价格对标的资产市场价格变动的敏感度，等于期权价格变化与标的资产变化的比率。

2个回答 196次浏览 2021-09-07 13:54 极速回答

来自：股票

股票期权中Delta指的是什么意思？
股票期权中Delta指的是对冲比率，开通期权账户需要50万以上资产和半年交易经验，我司期权交易手续费低至1.7元！

6个回答 1772次浏览 2015-03-10 15:45 极速回答

来自：股票

股票期权中Delta的含义指的是什么？
股票期权中Delta的含义指的是对冲值。开通期权账户需要50万以上资产和半年交易经验，我司期权低至1.7元，老牌上市券商！欢迎咨询办理！

7个回答 3343次浏览 2015-03-06 14:45 极速回答

来自：期货

期权的Vega值与隐含波动率有怎样的关系？
Vega值反映了期权价格对隐含波动率变动的敏感度。Vega值越高，期权价格对隐含波动率的变化就越敏感，隐含波动率上升会导致期权权利金上升，反之亦然。

1个回答 1次浏览 2025-04-19 23:43 极速回答

来自：期货

Vega值对期权价格的敏感度如何？
Vega值越大，期权价格对波动率的变化越敏感。一般来说，平值期权的Vega值最大，实值和虚值期权的Vega值相对较小；随着到期日临近，Vega值逐渐减小。

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:25 极速回答

来自：其他

什么是Rho，有何用途？
Rho值表示当利率变化时期权合约的价格变化值。认购期权合约的Rho为正值,认沽期权合约的Rho为负值。

1个回答 1066次浏览 2015-03-20 23:10 极速回答

来自：期货

解释期权的Theta值及其在时间损耗方面的意义。​
Theta值表示期权价值随时间推移的变化率，通常为负值。它衡量了期权时间价值的衰减速度，反映了在其他条件不变的情况下，每经过单位时间，期权价值减少的幅度，体现了期权的时间损耗特性，时间...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 21:01 极速回答

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