Vega 值越大,期权价格对波动率的变化越敏感。一般来说,平值期权的 Vega 值最大,实值和虚值期权的 Vega 值相对较小;随着到期日临近,Vega 值逐渐减小。
发布于2025-4-10 15:25 郑州
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