利率上升0.5%,rho=0.02的期权组合价值变化?
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期权 各类利率一览表 价值变化

利率上升 0.5%,rho=0.02 的期权组合价值变化?

叩富问财 浏览:333 人 分享分享

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利率上升 0.5% 时,该期权组合价值约增加 0.01(计算:0.5%×0.02=0.0001,通常以百分比或小数表示,此处假设组合价值变动为 0.02×0.5=0.01)。

发布于2025-5-21 17:50 武汉

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