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来自:美股、美股知识

做多波动率策略有哪些?
做多波动率策略包括买入跨式期权、买入宽跨式期权等。当预期标的资产价格波动率将上升,即价格可能出现大幅波动时,采用这些策略。若波动率上升,期权价格中的时间价值增加,投资者可通过期权价格上...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 19:36 极速回答

来自:美股、美股知识

做多波动率和做空波动率的常见策略有哪些?
做多:买跨式、宽跨式;做空:卖跨式、宽跨式。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:12 极速回答

来自:股票

基于波动率的交易策略有哪些?
基于波动率的交易策略有很多种,以下是一些主要的策略:卖出跨市价差策略或宽跨式价差策略。这种策略是使用期权做空波动率。同时卖出认购和认沽期权,所以可以获取较高的权利金收益。这种策略的胜率...

1个回答 1次浏览 2023-09-22 09:47 极速回答

来自:期货

期权高波动率策略有哪些?
您好!期权高波动率策略是一种投资策略,适用于预期市场将经历较大波动的情况。高波动率通常意味着市场价格会经历更大的波动,而这种波动可以为投资者提供利润机会。让我们通过生活中的例子和国内期...

1个回答 1次浏览 2023-12-23 18:57 极速回答

来自:期货

期权的波动率交易策略有哪些?如何判断波动率的趋势和拐点?​
波动率交易策略有买入跨式组合、卖出宽跨式组合等。

1个回答 1次浏览 2025-04-24 18:03 极速回答

来自:期货

期权的波动率套利策略有哪些要点?
准确衡量波动率:首先需要准确估计标的资产的历史波动率,并通过期权价格计算出隐含波动率。这是判断波动率套利机会的基础,常用的方法包括移动平均法、GARCH模型等。寻找波动率差异:当隐含波...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:17 极速回答

来自:期货

期权的波动率策略和期货的趋势交易策略有什么不同?​
期权波动率策略:依赖标的波动幅度,无论方向(如跨式策略),适合预期波动变大的场景。期货趋势交易:依赖标的价格趋势(上涨或下跌),通过持仓方向获利,适合趋势明确的市场。

1个回答 1次浏览 2025-05-17 19:48 极速回答

来自:期货

谁知道,期权隐含波动率交易策略有哪些?
您好,在金融市场中,期权隐含波动率交易策略是一种重要的投资工具,它通过分析期权市场价格来预测未来资产价格的波动率,从而进行交易决策。本文将深入探讨这一交易策略的原理、应用方法以及潜在风...

1个回答 1次浏览 2023-12-22 17:45 极速回答

来自:期货

期权波动率策略怎么做?
预期波动率上升时,买入跨式期权;预期下降时,卖出跨式期权。

1个回答 1次浏览 2025-05-24 23:19 极速回答

来自:期货

期权套利策略有哪些?(期现套利、波动率套利等)
期现套利:利用期权与标的资产价格偏差套利(如看涨期权价格低于理论值时,买入期权并卖出标的);波动率套利:做多/做空隐含波动率与实际波动率的偏差;垂直价差套利、跨期套利等。

1个回答 1次浏览 2025-05-26 21:13 极速回答

来自:期货

波动率微笑对期权定价和交易策略有什么影响?
期权定价:波动率微笑表明传统的基于正态分布假设的期权定价模型(如Black-Scholes模型)存在缺陷,不能准确反映市场中期权的真实价值。在波动率微笑的情况下,对于不同行权价格的期权...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 12:11 极速回答

来自:股票

做空波动率策略的风险与收益?
做空波动率策略如卖出跨式期权、卖出宽跨式期权,投资者预期标的资产价格波动率下降,即价格将保持平稳。通过收取期权权利金获利,但如果标的资产价格出现大幅波动,超出预期范围,卖方将面临巨大损...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 20:18 极速回答

来自:港股、港股知识

高波动FOF系列策略与普通FOF策略有何区别?
普通FOF策略更注重资产的稳健配置和风险分散,通常会配置多种不同风险收益特征的基金,以追求相对平稳的收益增长,净值波动相对较小。而高波动FOF系列策略则将重点放在高波动基金上,追求高风...

1个回答 1次浏览 2025-01-21 14:47 极速回答

来自:期货

期权做空策略有哪些?
您好,期权做空策略主要包括以下几种:1.买入看跌期权(认沽期权):-含义:投资者通过购买看跌期权(认沽期权)来实现对标的资产价格下跌的预期。-适用场景:当投资者预计标的资产价格将趋势性...

1个回答 1次浏览 2024-05-28 19:59 极速回答

来自:期货

长线轻仓做期货的策略有哪些?
您好,期货交易的策略可以根据交易者的目标、风险偏好、交易周期等因素进行选择。一般来说,期货交易的策略可以分为两大类:短线交易和长线交易。短线交易是指在一天内或几天内完成的交易,主要依赖...

1个回答 1次浏览 2023-12-20 17:59 极速回答

来自:股票

波动率策略的核心逻辑是什么?
核心逻辑:利用波动率预期变化获利,做多波动率买跨式,做空卖跨式。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:12 极速回答

来自:其他

波动率交易策略都有哪些?
期权交易有买方和卖方,选择买方可以放弃权利或不履行权利,选择卖方就必须履行买方的权利,这是必须的,如果买方没有向卖方履行权利卖方可以平仓了结亏损全部或部分权利金,期权交易中不管是看涨期权还是看跌...

4个回答 1107次浏览 2018-09-13 10:28 极速回答

来自:股票

高波动率环境下适合哪种策略?低波动率呢?
高波动适合跨式/宽跨式,低波动适合卖出期权/价差策略。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 21:31 极速回答

来自:基金

做网格交易,怎么判断市场波动是短期的还是长期的,对策略有啥影响呢?
判断市场波动是短期还是长期,可以从多方面入手。短期波动常由突发消息、短期资金流动等引起,比如突发的政策新闻、某大型机构短期调仓等,其特点是波动快速且幅度可能较大,但持续时间不长。长期波...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 09:36 极速回答

来自:期货

期货做多和做空的交易策略有哪些?
策略就是有耐心的顺势而为。欢迎咨询,A+H股上市国资期货公司!

2个回答 1次浏览 2024-02-23 13:44 极速回答

来自:期货

分析期货市场的历史波动率对当前投资策略有何意义?
您好,很高兴回答您的问题。下面是我对该问题的回答,如还有疑问,需要开户,您可以在右上角微信联系我。分析期货市场的历史波动率对于当前投资策略具有重要意义,体现在以下几个方面:1.**风险...

1个回答 1次浏览 2024-02-22 10:17 极速回答

来自:期货

期货做市商策略有哪些?
国内期货没有做市商制度的,国内期货交易策略期货公司是有的,一般策略有趋势策略,波段策略,日内高频交易策略等等。这个需要直接联系期货经理去了解的。不过交易时一定要找到适合自己的方法才可能...

1个回答 1次浏览 2025-03-03 14:45 极速回答

来自:期货

小资金做期货的策略有哪些?
您好对于小资金做期货,以下是一些可用的策略:1.趋势跟踪策略:通过分析期货价格的趋势方向进行交易。可以利用移动平均线、趋势线等技术指标来判断趋势的形成和延续,顺势操作。2.日内短线策略...

2个回答 1次浏览 2024-06-19 11:08 极速回答

来自:股票

个人怎么做量化交易?策略有哪些?
您好,量化交易系统包含以下四个主要组件:·策略构建模块:寻找策略,发掘可用优势,决定交易频率。·策略回测模块:获取数据,分析策略表现,排除模型偏差。·指令执行系统:对接券商,自动化交易...

1个回答 1次浏览 2023-05-15 08:59 极速回答

来自:期货

高胜率的期货量化交易策略有哪些?
您好,听起来你对高胜率的期货量化交易策略挺感兴趣的,这是个非常棒的方向。你可以随时联系我协助你,不过,首先得知道,高胜率这个词有时候可能会让人产生一些误解。几个常见的痛点包括:1.追求...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 14:18 极速回答

来自:期货

高胜率期货量化交易策略有哪些?
您好!期货量化交易有不少高胜率策略。像海龟交易策略,是经典趋势跟随型自动化策略,适合趋势明显、波动大的品种;DualThrust策略能捕捉主要趋势并在反转时调整;布林线均值回归策略利用...

1个回答 1次浏览 2025-05-08 09:13 极速回答

来自:基金

如何根据ETF的波动率调整融资策略?​
高波动ETF用低杠杆(如1倍),低波动用高杠杆(如1.5倍),匹配风险承受力。

1个回答 1次浏览 2025-05-19 20:33 极速回答

来自:股票

如何利用波动率倾斜制定策略?
波动率倾斜是指同一到期日但不同行权价格的期权隐含波动率不同,一般虚值看跌期权隐含波动率高于虚值看涨期权。投资者可利用这种差异,在预期市场下跌时,选择合适的虚值看跌期权构建策略;在预期市...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 20:18 极速回答

来自:期货

波动率套利策略的原理是什么?
波动率套利基于对期权隐含波动率与实际波动率差异的判断。当隐含波动率高于实际波动率时,卖出期权;当隐含波动率低于实际波动率时,买入期权。通过波动率的回归,赚取期权价格与实际价值之间的差价...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 19:25 极速回答

来自:期货

波动率曲面在期权策略中有什么应用?
波动率曲面展示了不同行权价格和到期日的期权隐含波动率情况。投资者可通过分析波动率曲面,发现相对低估或高估的期权合约,用于构建套利策略,比如卖出高估波动率的期权,买入低估波动率的期权,等...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 19:25 极速回答

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