波动率交易策略都有哪些?
还有疑问,立即追问>

波动率交易策略都有哪些?

叩富问财 浏览:3220 人 分享分享

3个回答
首发回答
卖出宽跨式组合(sellStrangle)买入跨式组合(buyStraddle)买入宽跨式

发布于2018-9-13 10:32 拉萨

1 关注 分享 追问
举报
你好,波动率指数(市场波动率指数,VIX)关于VIX波动起着定价,交易策略和金融衍生品的风险控制具有重要作用。你可以说没就没金融市场波动,但如果市场波动过大,且缺乏风险管理工具,投资者可能担心的风险,并放弃交易,使市场的吸引力。

发布于2018-9-13 10:37 成都

关注 分享 追问
举报
波动率交易策略
一,卖出跨式组合由卖出一手某一执行价格的买权,同时卖出一手同一执行价格的卖权组成。
采用该策略的动机在于:认为市场走势波动不大,可以卖出期权赚取权利金收益。但是一旦市场价格发生较大波动,那就要面对遭受损失的风险。

二、卖出宽跨式组合(sellStrangle)
卖出宽跨式组合由卖出一手执行价格高的买权,同时卖出一手执行价格低的卖权组成。
采用动机与卖出跨式组合相同,但获利区间稍大。

三、买入跨式组合(buyStraddle)
买入跨式组合与卖出跨式组合正相反,由买入一手某一执行价格的买权,同时买入一手同一执行价格的卖权组成。
期货价格位于两执行价格之间时,投资者损失所支付的权利金;当期货价格在两损益平衡点之外时,盈利逐渐增加。

四、买入宽跨式组合(buyStrangle)
买入宽跨式组合由买入一手执行价格低的卖权,同时买入一手执行价格高的买权组成。
采用该策略的动机与买进跨式组合相似,投资者预期在期权到期时标的期货的价格将处于两个执行价格之外的区域。

发布于2018-9-13 10:40 成都

当前我在线 直接联系我
6 关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
融资融券交易如何利用市场波动率调整策略?
融资融券交易利用市场波动率调整策略的方法如下:高波动率市场:当市场波动率高时,价格波动剧烈,意味着机会与风险并存。在这种情况下,投资者可以考虑采用较为激进的策略。例如,增加融券卖出的比...
小鹿经理 699
股票期权的波动率策略有哪些?波动率对这些策略有什么影响?
股票期权的波动率策略主要包括以下几种:1.**波动率套利**:通过同时买入和卖出不同到期日或执行价格的期权,利用波动率的差异来获取无风险收益。2.**方向性交易**:根据对标的股票未来...
资深王经理 528
若要进行股票的期权波动率交易,股票开户选哪些券商能提供专业的波动率分析工具和策略建议?
我司提供专业的波动率分析工具和策略建议,可以帮助您进行期权波动率交易。欢迎加我微信,详细了解相关服务内容。周六日等法定节假日也是可以办理开户的,不管你在学校还是在家都可以,如果你要周末...
资深董经理 273
期货量化策略分享,这个策略靠波动率吃饭!
您提到的波动率策略确实是量化交易中的经典玩法,我来分享一个实战中简单有效的思路。很多朋友做期货容易追涨杀跌,本质上是没抓住市场波动节奏,这个策略正好能解决这个问题。核心逻辑是用ATR指...
量化刘经理 346
策略在高 / 低波动率行情中表现分化(如高波动赚低波动亏),天勤怎么 “适配波动率特性”?
波动率适配弱易致“策略收益波动剧烈”,天勤通过“波动率分级+参数动态调整+全波动率回测”适配,跨波动率稳定性提升90%。1、波动率智能分级模型:按“近30天波动率(高波动>15%/低波...
期货_李经理 263
TB开拓者量化策略分享,一个基于波动率买卖的策略!
您提到的基于波动率的策略确实是个好思路,我在实盘中测试过类似方法。这种策略最大的优势是能自动适应市场节奏,尤其适合近期波动剧烈的品种。先说说波动率策略的核心逻辑:当价格波动超过历史平均...
量化刘经理 349
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 1283万+

  • 咨询

    好评 24万+ 浏览量 926万+

  • 咨询

    好评 13万+ 浏览量 409万+

相关文章
回到顶部