搜索结果_叩富网

来自：股票

勒式策略指的是什么意思呢？

资深小石经理 _股票
广州已帮助44万+人好评1.0万+

勒式策略(Strangle)，指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权，两者的到期日相同但行权价不同。

1个回答 435次浏览 2021-09-03 18:21 极速回答

来自：股票

如何运用跨式或宽跨式策略应对震荡市？

专业张经理 _股票
武汉已帮助1.3万+人好评392

您好，很高兴为您解答问题！跨式和宽跨式期权策略的核心思路，是当您判断市场会大幅波动，但又不确定是向上还是向下时，通过同时买入认购和认沽期权来捕捉这个波动。两者的区别在于行权价：跨式是买...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 14:49 极速回答

来自：股票

震荡市中“高抛低吸”和“趋势跟随”哪种策略更优？

专业张经理 _股票
武汉已帮助1.3万+人好评392

高抛低吸和趋势跟随，核心逻辑不同，适应市况也不同。震荡市最显著的特征就是缺乏明确、持续的单一方向，价格在某个区间内反复波动。在这种环境下，趋势跟随策略通常会面临较大挑战。因为它依赖识别...

1个回答 1次浏览 2025-08-04 17:43 极速回答

来自：股票、股票开户

股票开户选有智能投顾期权跨式策略服务的券商，佣金和服务？

理财王经理 _股票
杭州已帮助19万+人好评9047

选有智能投顾期权跨式策略服务的券商时，佣金和服务都得重点考量。佣金方面，不同券商收取标准存在差异，它会直接影响你的交易成本，所以得综合比较。而服务质量更为关键，优质的智能投顾能依据你的...

1个回答 1次浏览 2025-12-12 17:58 极速回答

来自：期货

看跌期权中，空头和多头的策略区别？

王经理 _期货
深圳已帮助6.7万+人好评10万+

您好！理解您对看跌期权多空策略差异的关注，这直接关系到您的风险收益结构和市场判断逻辑。以下是专业解析：核心策略区别：多头（买入看跌期权）：1.权利方：支付权利金获得行权权利，无义务必须...

1个回答 1次浏览 2025-08-09 14:48 极速回答

来自：期货

期权的组合策略如何在软件中快速构建？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

通达信等软件支持“组合策略”模块，可一键选择跨式、价差、蝶式等策略，系统自动计算组合Greeks和盈亏区间。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:03 极速回答

来自：期货、期货知识

期权、期货交易中如何运用QMT进行策略分析？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9086人好评30

利用QMT回测功能，测试策略在历史数据中的表现，优化策略参数。

1个回答 1次浏览 2025-05-30 16:14 极速回答

来自：期货

机器学习算法在期权策略分析中的应用方向？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

1.分类算法：预测市场状态应用场景：判断市场处于趋势市、震荡市或波动率扩张/收缩阶段，匹配对应策略。算法举例：随机森林：输入标的价格动量、成交量、隐含波动率偏度等特征，分类准确率可达6...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 16:08 极速回答

来自：期货

时间序列分析在期权策略预测中的作用？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

核心分析目标期权价格受标的资产价格、波动率、时间衰减等因素影响，均具有时间序列特征。时间序列分析旨在捕捉这些变量的趋势性、周期性、季节性及随机波动，为策略提供预测依据。注意事项非平稳性...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 16:07 极速回答

来自：期货

协整分析在期权跨品种策略中的运用？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

1.协整理论基础协整分析用于检验两个或多个非平稳时间序列是否存在长期均衡关系。在期权跨品种策略中，若标的资产（如现货与期货、不同股票指数）存在协整关系，则其价差（或比值）围绕均衡水平波...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 16:06 极速回答

来自：期货

高频交易中的期权量化策略设计思路？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

利用短期价格波动：高频交易注重捕捉短时间内的价格波动机会。可通过对标的资产价格的高频数据进行分析，利用算法识别出价格的微小波动模式，当出现符合预设条件的波动时，迅速执行相应的期权交易策...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:54 极速回答

来自：期货

期权策略量化分析中的滑点处理方法？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

选择流动性高的合约：流动性好的期权合约买卖价差小，市场参与者多，能减少滑点出现的可能性。投资者可通过观察合约的成交量、持仓量等指标来判断其流动性，优先选择流动性充足的合约进行交易。合理...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:52 极速回答

来自：期货、金融期货

期权策略在绿色金融产品中的应用研究？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

针对绿色项目收益的期权设计：以绿色能源项目（如太阳能电站、风力发电场）的未来收益为标的，设计期权产品。投资者通过买入看涨期权，分享项目成功运营带来的收益增长；项目开发者则可以通过卖出期...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:37 极速回答

来自：期货

多周期技术分析在期权策略优化中的应用？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

不同周期趋势判断：短期周期指标可用于把握短期波动，寻找短期交易机会，如在短期上涨趋势中买入认购期权获取短期收益。长期周期指标能帮助确定长期趋势，若长期趋势向上，即使短期有波动，也可长期...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:15 极速回答

来自：期货

趋势通道在期权策略方向判断中的作用？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

趋势通道（如布林带、唐奇安通道）界定价格波动范围，辅助判断趋势方向和强度，决定期权策略的多空方向。案例：布林带通道内的卖出跨式策略场景：某股票在布林带中轨附近震荡，上下轨构成明确波动区...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:11 极速回答

来自：期货

期权策略在震荡行情中的持续盈利案例？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

场景：某消费股（C公司）股价在50-60元区间震荡，IV适中（30%）。策略构建：卖出55元看涨期权，买入60元看涨期权（构成牛市看涨价差）；卖出55元看跌期权，买入50元看跌期权（构...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:30 极速回答

来自：期货

如何从实际案例中总结期权策略的经验教训？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

风险指标复盘分析案例中策略的希腊字母（Delta/Gamma/Vega/Theta）暴露情况，例如LTCM过度承担Vega风险，中航油忽视Gamma风险。压力测试推演模拟极端场景（如波...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:25 极速回答

来自：期货

如何理解期权交易策略中的杠杆效应？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

本质：期权的杠杆效应来自权利金与标的价值的差异。例如，标的股票价格100元，行权价100元的看涨期权权利金5元，用5元成本获得100元标的的收益权，杠杆为20倍（100/5）。风险与机...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:26 极速回答

来自：期货

期权的权利金在不同策略中的作用是什么？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

买方策略：权利金是成本，需在有限时间内通过标的价格波动或波动率上升实现盈利。例：买入1份行权价50元的看涨期权，权利金3元，标的需涨至53元以上才不亏损。卖方策略：权利金是收入，但需承...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:22 极速回答

来自：期货

止损纪律在期权策略中的执行难点？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9542人好评3

期权流动性差时难以按预期价格止损，需提前设定离场条件。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:55 极速回答

来自：期货

压力测试在期权策略中的应用场景？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9542人好评3

极端市场波动评估：模拟标的资产价格剧烈波动（如黑天鹅事件）对策略盈亏的影响。波动率突变测试：测试隐含波动率大幅上升或下降时，策略的风险敞口和潜在损失。利率与分红影响：评估无风险利率变动...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:29 极速回答

来自：期货

期权策略在QMT中如何构建和回测？

资深高经理 _股票
武汉已帮助3655人好评16

期权策略在QMT中可通过策略开发工具进行构建，利用历史数据进行回测，评估策略的风险和收益特征，根据市场情况调整策略参数。

1个回答 1次浏览 2025-04-29 08:57 极速回答

来自：期货

在低波动率市场中，哪些期权策略更有效？

资深高经理 _股票
武汉已帮助3655人好评16

推荐策略：卖出跨式组合：赚取时间价值铁鹰价差：限定风险的波动率卖出日历价差：利用近月期权更快时间衰减比率价差：卖出多于买入的期权关键点：选择IV百分位低于30%的时机控制仓位规模（避免...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 12:14 极速回答

来自：期货

止损策略在期权交易中是否有效？有何局限性？

资深高经理 _股票
武汉已帮助3655人好评16

有效性：对方向性交易有效可控制最大损失局限性：期权价格跳跃性大，可能滑点严重波动率变化可能触发不必要止损高频止损增加交易成本改进方法：使用条件订单（如"止损限价单"）结合波动率过滤设置...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 12:13 极速回答

来自：期货

期权交易中的“倒金字塔”策略是什么？

资深富经理 _股票
重庆已帮助14万+人好评619

您好，期权交易中的“倒金字塔”策略通常指的是在资产价格上涨时逐步增加卖出数量的方法。这种策略通常用于分批止盈，即当投资者持有的资产价格不断上升时，他们会按照倒金字塔的形状逐渐增加卖出的...

1个回答 1次浏览 2024-04-11 09:35 极速回答

来自：期货

期权交易中的“裸卖”策略风险如何控制？

资深富经理 _股票
重庆已帮助14万+人好评619

您好，裸卖策略的风险控制主要包括以下几个方面：保证金要求：期权卖方需要缴纳一定的保证金，以确保能够履行合约义务。投资者需要确保自己有足够的资金满足这些要求。止损设置：设置合适的止损点位...

1个回答 1次浏览 2024-04-11 09:34 极速回答

来自：期货

股指期权交易中的套保策略是什么？

高经理 _股票
六盘水已帮助2399人好评1

在股指期权交易中，套保策略是一种常见的风险管理策略，旨在通过对冲风险来保护投资组合。以下是一些常见的股指期权套保策略：覆盖认购期权：投资者持有股票或股指ETF等头寸，同时购买相应数量的...

2个回答 379次浏览 2024-03-22 13:14 极速回答

来自：期货

期权交易中，“风险对冲”的策略如何实施？

您好，在期权交易中，风险对冲是一种常见的策略，用于降低或抵消投资组合的风险。这个策略的主要目的是通过建立对冲头寸来抵消期权头寸的风险，从而使投资者在市场波动中能够更好地保护投资组合的价...

1个回答 1次浏览 2024-03-08 10:31 极速回答

来自：期货

期货期权交易中的保险策略有哪些？

您好，在期货期权交易中，保险策略是指交易者通过购买期权合约来对冲或降低投资组合的风险。这种策略旨在保护投资者免受不利市场波动的影响，类似于生活中购买保险来保护自己的财产和利益。下面我们...

1个回答 1次浏览 2024-03-05 11:43 极速回答

来自：期货

在期权交易中，有哪些常见的基本策略可供选择？

您好，在期权交易中，常见的基本策略主要包括以下几种：买入看涨期权策略：当投资者预期标的资产价格将上涨时，可以选择买入看涨期权。如果标的资产价格上涨，投资者可以行权并获得...

1个回答 1次浏览 2024-03-04 12:03 极速回答