期权策略量化分析中的滑点处理方法?​
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期权策略量化分析中的滑点处理方法?​

叩富问财 浏览:257 人 分享分享

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选择流动性高的合约:流动性好的期权合约买卖价差小,市场参与者多,能减少滑点出现的可能性。投资者可通过观察合约的成交量、持仓量等指标来判断其流动性,优先选择流动性充足的合约进行交易。合理控制交易时机:避免在市场流动性低的时段交易,如开盘前、收盘后以及重大经济数据公布、突发事件等市场波动剧烈的时刻。选择在市场交易活跃、流动性较好的时段下单,可降低滑点风险。设置合理的止损和止盈水平:下单时提前设定好止损和止盈价位,即便出现滑点,也能在一定程度上限制潜在损失和确保收益。不过,要注意市场瞬间波动可能突破止损或止盈价位,导致较大滑点损失的情况。使用智能交易算法:采用一些智能交易算法来优化交易执行过程。例如,冰山订单算法可以将大订单拆分成多个小订单,在不引起市场大幅波动的情况下逐步完成交易,减少滑点的影响;还有 TWAP(时间加权平均价格)算法,按照一定的时间间隔均匀地执行订单,以获取接近市场平均价格的成交效果,降低滑点风险。

发布于2025-5-29 15:52 郑州

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