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期权定价公式背后的证明逻辑究竟是什么？

孟经理 _期货
北京已帮助3.6万+人好评5.0万+

您好，期权定价公式背后有着严谨的证明逻辑。期权定价对于投资者合理评估期权价值、做出交易决策至关重要。下面孟经理为您详细介绍。1、期权定价公式的核心逻辑基于无套利原理。即在一个不存在套利...

1个回答 1次浏览 2025-10-10 13:10 极速回答

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期权定价模型的准确性如何？

邵经理 _期货
北京已帮助3.0万+人好评5.6万+

您好，期权定价模型的准确性会受到多种因素的影响。首先，模型的假设前提是否符合实际市场情况很关键。比如布莱克-斯科尔斯模型假设股价波动呈对数正态分布、无风险利率恒定等，但实际市场中这些假...

1个回答 1次浏览 2025-09-10 10:11 极速回答

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期权定价模型的实际应用局限性？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评19

假设与现实不符（如波动率非恒定、存在交易成本）。无法完全捕捉极端行情（如黑天鹅事件）。对流动性差的期权定价偏差大。美式期权提前行权判断依赖主观假设。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:24 极速回答

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多因子期权定价模型的基本框架？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评19

考虑多个影响因子（如标的价格、波动率、利率、红利等）的随机变动，通过随机微分方程建模，常用方法包括多因子扩散模型、因子Copula模型等，适用于复杂市场环境。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:24 极速回答

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期权定价中的利率期限结构如何处理？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评19

若利率非恒定（期限结构变化），需用对应期限的无风险利率（如用零息债券收益率曲线）替代B-S模型中的单一利率，或在蒙特卡洛模拟中引入随机利率模型。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:23 极速回答

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期权定价模型中的红利调整如何处理？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评19

已知红利金额：在B-S模型中，将标的价格扣除红利现值（S→S−D，D为红利现值）。已知红利收益率：用S⋅e−qT代替S（q为红利收益率，T为剩余期限）。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:22 极速回答

来自：股票

可转债的期权定价模型参数如何获取？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评19

参数包括：正股价格、转股价格、剩余期限、无风险利率、波动率（历史或隐含）、股息率等。获取方式：正股价格、转股价格、剩余期限：来自交易平台或财报数据。无风险利率：参考国债收益率（如1年期...

1个回答 1次浏览 2025-05-31 20:07 极速回答

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数值方法与解析方法在期权定价中的优劣对比？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9542人好评3

数值方法（如有限差分）适应复杂场景但计算慢，解析法快但假设严格。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:52 极速回答

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什么是Delta值？它在期权定价中扮演什么角色？

资深阳经理 _股票
武汉已帮助7515人好评3

衡量期权价格对标的物价格变动的敏感度，即标的物价格变动一个单位时期权价格的变动量。

1个回答 1次浏览 2025-05-06 16:05 极速回答

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蒙特卡罗模拟在期权定价中的应用方法是什么？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评19

首先，根据标的资产价格的运动模型，如几何布朗运动，生成大量的标的资产价格路径。然后，对于每条路径，根据期权的行权条件计算到期时期权的收益。接着，将所有路径下的期权收益进行折现，并取平均...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:46 极速回答

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如何运用二叉树模型进行期权定价？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评19

首先，将期权的有效期划分为若干个时间间隔，假设在每个时间间隔内，标的资产价格只有两种可能的变动方向，即上涨或下跌。然后，根据标的资产的价格变动概率、无风险利率等参数，计算出每个节点上期...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:45 极速回答

来自：期货

如何利用波动率微笑进行期权定价？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评19

可以根据波动率微笑曲线，对不同行权价的期权采用不同的隐含波动率进行定价，以更准确地反映期权的真实价值。例如，对于虚值期权和实值期权，使用较高的隐含波动率；对于平值期权，使用较低的隐含波...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:37 极速回答

来自：期货

如何利用期权和期货组合策略进行市场定价？

您好，利用期权和期货的组合策略进行市场定价是一种常见的做法，可以帮助投资者更准确地评估资产的价值，并找到合适的买入或卖出时机。下面我们将结合国内期货市场和生活中的例子来说明如何利用期权...

1个回答 1次浏览 2024-05-14 10:18 极速回答

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bs期权定价模型指的是什么，有什么作用？

黎顾问 _股票
成都已帮助3459人好评962

bs期权定价模型指的是布莱克—斯克尔斯期权定价模型，其全称是Black-Scholes-MertonOptionPricingModel。bs模型可以对利率期权、汇率期权、互...

1个回答 1次浏览 2022-02-15 14:52 极速回答

来自：股票

如何通过期权组合构建跨式（Straddle）和宽跨式（Strangle）策略？

资深高经理 _股票
武汉已帮助3654人好评24

跨式组合：同时买入相同行权价和到期日的看涨与看跌期权。逻辑：押注标的剧烈波动（如财报发布），无论涨跌均可盈利。盈亏平衡点：行权价±总权利金。宽跨式组合：买入虚值看涨和虚值看跌（行权价不...

1个回答 1次浏览 2025-05-08 23:07 极速回答

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期权组合策略（跨式、宽跨式）的风险收益特征？

理财王经理 _股票
杭州已帮助22万+人好评9915

咱们先说说跨式期权组合策略。它是同时买入相同行权价、相同到期日的认购期权和认沽期权。这种策略的好处在于，只要标的资产价格大幅波动，不管是涨还是跌，都有盈利机会，潜在收益理论上没有上限。...

1个回答 1次浏览 2025-03-17 10:57 极速回答

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期权组合策略（如跨式、价差）如何操作？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9085人好评34

跨式策略是同时买入或卖出相同行权价、到期日的看涨和看跌期权；价差策略是买入和卖出不同行权价或到期日的同种期权等，具体操作需根据市场情况和策略目的调整。

1个回答 1次浏览 2025-06-08 21:36 极速回答

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期权算法交易的穿透式监管技术要求？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评19

接入要求：交易系统需通过交易所认证（如中国期货市场监控中心接入测试），实时报送订单信息。监控指标：限制单笔委托量、撤单率、自成交率等，防止市场操纵（如中国证监会对程序化交易的每秒报单限...

1个回答 1次浏览 2025-06-04 15:51 极速回答

来自：期货

期权交易中的跨式策略费用多少？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助10万+人好评645

跨式策略需同时买入或卖出相同行权价、到期日的看涨和看跌期权，费用包括买入期权的权利金（受标的资产价格、波动率等因素影响）和券商收取的交易手续费。我司全天候在线为您开户，在我司开户，能享...

1个回答 1次浏览 2025-03-14 10:31 极速回答

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期权账户开通后能做跨式策略？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助10万+人好评645

如果期权账户开通了相应的交易权限（如买入开仓、卖出开仓等），且投资者具备一定的期权交易知识和风险承受能力，那么可以进行跨式策略交易。跨式策略属于较为复杂的期权交易策略，部分券商可能对投...

1个回答 1次浏览 2025-01-27 14:28 极速回答

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期权交易的跨式组合策略要点？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助10万+人好评645

期权跨式组合策略是一种常见的期权交易策略，通过同时买入或卖出相同标的、相同到期日、相同行权价格的认购期权和认沽期权来构建，其要点包括策略构建、适用场景、风险收益特征等方面。客户是根本，...

1个回答 1次浏览 2025-01-10 11:00 极速回答

来自：期货

期权交易的铁鹰式策略原理？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助10万+人好评645

策略构成：由卖出一个较低行权价的认购期权、卖出一个较高行权价的认沽期权，同时买入一个更低行权价的认购期权和买入一个更高行权价的认沽期权组成。原理：适用于预期标的资产价格波动较小的情况，...

1个回答 1次浏览 2025-01-06 14:23 极速回答

来自：期货

勒式期货期权组合策略是什么？

首席期货顾问 _期货
北京已帮助4000人好评29

您好，勒式期权组合是对马鞍式期权组合的简单修正，从而使其更便宜一点。这里使用的是虚值看涨期权和看跌期权而不是平价期权，这样成本基础较低，因此潜在回报率会更高。当持有鞍式期权组合时，面临...

1个回答 1次浏览 2024-08-16 15:33 极速回答

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期权跨式组合如何盈利，求解答？

期货周经理 _期货
北京已帮助10万+人好评19万+

您好，期权跨式组合是一种投资策略，它同时买入和卖出相同数量的看涨期权和看跌期权。这种策略的盈利方式是通过市场波动率的提高来实现的，而不是依赖于标的资产价格的直接变动。比如说，假设你现在...

1个回答 1次浏览 2024-02-22 10:51 极速回答

来自：期货

什么是期权卖出宽跨式组合策略？

您好！期权卖出宽跨式组合策略是一种结合认购期权和认沽期权的交易策略，通过卖出两个不同执行价格和到期日期的期权合约来获取权利金，以谋求在市场波动较小时获取收益。这种策略适用于投资者对市场...

1个回答 1次浏览 2023-12-23 18:52 极速回答

来自：期货

什么是期权买入宽跨式组合策略？

您好！期权买入宽跨式组合策略是一种结合认购期权和认沽期权的交易策略，通过同时购买两个不同执行价格和到期日期的期权合约来谋求在市场波动时获取最大利润。这种策略适用于投资者对于市场有一定的...

1个回答 1次浏览 2023-12-23 18:52 极速回答

来自：期货

期权跨式策略有哪些运用场景？

资深郑经理 _股票
南京已帮助2.1万+人好评6.7万+

期权跨式策略运用场景：（1）买入跨式/买入宽跨式：判断标的市场未来大幅波动，但方向不明朗，做多市场波动。（2）卖出跨式/卖出宽跨式：判断标的市场未来波动趋缓，做空市场波动，赚...

1个回答 1次浏览 2022-12-22 21:19 极速回答

来自：股票

股票期权卖出跨式策略是什么？

资深张经理 _股票
青岛已帮助17万+人好评1829

卖出相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权。开通需要到券商柜台办理的，需要满20个交易日日均50万以及半年的交易经验就可以开通，我司期权的费用低至一张1.8！

2个回答 27次浏览 2021-08-10 12:38 极速回答

来自：股票

股票期权买入跨式策略是什么？

资深张经理 _股票
青岛已帮助17万+人好评1829

买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权。开通期权需要满20个交易日日日均50万和半年的交易经验就可以的，同时还需要开通两融。我司期权的费用低至一张1.8！

2个回答 24次浏览 2021-08-10 12:37 极速回答

来自：期货、期货行情

为什么期货价格上涨而期权不涨，期权定价机制问题？

邵经理 _期货
北京已帮助3.0万+人好评5.6万+

您好。期货价格上涨而期权不涨，可能是因为期权定价不仅仅取决于期货价格，还受到多种因素的影响。期权定价机制较为复杂，主要考虑以下因素：1.标的资产价格：即期货价格，它是影响期权价格的重要...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 15:59 极速回答