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期权组合策略（跨式、宽跨式）的风险收益特征？

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期权组合策略（跨式、宽跨式）的风险收益特征？

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资深张经理

资深张经理资深张经理证券经理

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咱们先说说跨式期权组合策略。它是同时买入相同行权价、相同到期日的认购期权和认沽期权。这种策略的好处在于，只要标的资产价格大幅波动，不管是涨还是跌，都有盈利机会，潜在收益理论上没有上限。不过风险也不小，如果价格波动不大，维持在一定范围内，两个期权都可能到期 worthless，投资者就会损失全部的期权费，这是最大风险。

再看看宽跨式期权组合策略。它是买入行权价不同、但到期日相同的认购期权和认沽期权，认购期权行权价高于认沽期权行权价。相比跨式，它构建成本较低，因为行权价没那么“精准”。收益方面，只要价格波动足够大，超过两个行权价的范围就能盈利。风险在于，价格波动不够大时，同样可能损失全部期权费。

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发布于2025-3-17 10:57 杭州

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首席小张经理首席小张经理证券经理

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您好，为了您的投资安全，我们设定了以下期权开户标准：

1. 首先需要有至少半年的交易实战背书。
2. 同样，投资者在申请前的20个交易日，需证明证券资产的日均规模达到或超过50万元。
3. 还需具备期权理论功底，并成功通过上海证券交易所的相应考试认证。

4. 信用状况无黑点，未落入期权交易禁令范围。

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发布于2025-3-18 13:35 三亚

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