回测不考虑滑点的话，实盘收益大概率会打折扣。滑点是回测价格和实盘实际成交价格的差额，当市场流动性不足，或者策略交易订单规模较大、行情波动剧烈时，滑点会更明显，回测不计算这部分成本，给出的回测收益会比实际可拿到的收益偏高，尤其是高频交易策略，受滑点影响会更大，很容易出现回测表现亮眼，实盘收益大幅缩水的情况。

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