Delta=期权价格变化/标的价格变化或期权价格变化=Delta*标的价格变化
新期权价格=原期权价格+Delta*标的价格变化
以沪深300ETF为例,当ETF价格发生变化时,ETF期权价格也会随之改变,ETF与期权之间的价格关系可以用Delta来刻画:当ETF价格变化0.001元时,对不同行权价的期权价格影响就是0.001*Delta元。
发布于2021-9-2 14:24 南京
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